PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRZX с IRSQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRZX с IRSQX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FLRZX (Franklin LifeSmart 2030 Retirement Target Fund) and IRSQX (Voya Target Retirement 2050 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FLRZX returned 8.54%/yr vs 11.82%/yr for IRSQX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FLRZX charges 0.23%/yr vs 0.22%/yr for IRSQX.

Доходность

Сравнение доходности FLRZX и IRSQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LifeSmart 2030 Retirement Target Fund (FLRZX) и Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRZX показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у IRSQX с доходностью 12.12%. За последние 10 лет акции FLRZX уступали акциям IRSQX по среднегодовой доходности: 8.54% против 11.82% соответственно.

FLRZX

1 день
0.24%
1 месяц
1.60%
С начала года
7.81%
6 месяцев
8.41%
1 год
19.54%
3 года*
14.73%
5 лет*
7.08%
10 лет*
8.54%

IRSQX

1 день
0.00%
1 месяц
1.81%
С начала года
12.12%
6 месяцев
12.80%
1 год
28.63%
3 года*
19.95%
5 лет*
10.17%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRZX и IRSQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLRZX
Franklin LifeSmart 2030 Retirement Target Fund		7.81%16.43%11.09%15.27%-16.31%13.26%11.68%19.21%-6.08%16.98%
IRSQX
Voya Target Retirement 2050 Fund		12.12%20.71%15.32%20.47%-18.75%18.82%17.28%25.25%-9.37%20.99%

Correlation

The correlation between FLRZX and IRSQX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.94

The correlation between FLRZX and IRSQX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LifeSmart 2030 Retirement Target Fund

Voya Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с FLRZX:
FLRZX с FKINXFLRZX с FFGZXFLRZX с FKGRXFLRZX с FRQIXFLRZX с PADLXFLRZX с LTFIXFLRZX с SSFNX
Часто сравнивают с IRSQX:
IRSQX с VOOIRSQX с FXAIXIRSQX с IRSOXIRSQX с FHTEXIRSQX с INGIXIRSQX с TDIFXIRSQX с FRQKX

Доходность на риск

FLRZX vs. IRSQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRZX
Ранг доходности на риск FLRZX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRZX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRZX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRZX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRZX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IRSQX
Ранг доходности на риск IRSQX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSQX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSQX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSQX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSQX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSQX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRZX c IRSQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LifeSmart 2030 Retirement Target Fund (FLRZX) и Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRZXIRSQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.55

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.66

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.30

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.51

15.92

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRZX vs. IRSQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRZX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRSQX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRZX и IRSQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRZXIRSQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.55

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.68

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.74

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.73

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FLRZX и IRSQX

Максимальная просадка FLRZX за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки IRSQX в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRZX и IRSQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRZXIRSQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-33.06%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-9.42%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.46%

-15.91%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-26.14%

-4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.74%

-33.06%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.79%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-4.49%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.89%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRZX и IRSQX

Текущая волатильность для Franklin LifeSmart 2030 Retirement Target Fund (FLRZX) составляет 2.59%, в то время как у Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что FLRZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRSQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRZXIRSQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.65%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

9.92%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.38%

12.20%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

15.30%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

16.14%

-3.61%

Сравнение комиссий FLRZX и IRSQX

FLRZX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IRSQX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRZX и IRSQX

Дивидендная доходность FLRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности IRSQX в 14.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRZX
Franklin LifeSmart 2030 Retirement Target Fund		5.31%5.73%2.70%2.25%3.94%14.55%2.75%2.97%3.79%2.00%1.89%3.03%
IRSQX
Voya Target Retirement 2050 Fund		14.21%15.94%1.93%1.89%6.50%20.41%2.18%4.80%7.33%6.29%1.94%0.44%

Часто задаваемые вопросы

FLRZX and IRSQX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRSQX has higher volatility (3.65%) compared to FLRZX (2.59%). In terms of maximum drawdown, FLRZX dropped -30.74% vs IRSQX's -33.06%.

IRSQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRZX и IRSQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор