Сравнение FLROX с FRQHX
FLROX (Franklin LifeSmart 2020™ Retirement Target Fund) and FRQHX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FLROX charges 0.22%/yr vs 0.26%/yr for FRQHX.
Доходность
Сравнение доходности FLROX и FRQHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FLROX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 3.97%
- С начала года
- 5.16%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 6.30%
FRQHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLROX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLROX Franklin LifeSmart 2020™ Retirement Target Fund | 5.16% | 13.66% | 8.24% | 12.71% | -15.35% | 9.94% | 9.40% | 4.01% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.71% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Correlation
The correlation between FLROX and FRQHX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between FLROX and FRQHX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLROX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
FLROX
FRQHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FLROX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LifeSmart 2020™ Retirement Target Fund (FLROX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLROX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLROX и FRQHX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLROX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.14% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLROX и FRQHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLROX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.05% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.94% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.95% | — | — |
Сравнение комиссий FLROX и FRQHX
FLROX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLROX и FRQHX
Дивидендная доходность FLROX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности FRQHX в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLROX Franklin LifeSmart 2020™ Retirement Target Fund | 7.21% | 5.98% | 3.15% | 2.74% | 3.97% | 9.70% | 2.21% | 2.66% | 3.18% | 1.49% | 2.55% | 3.03% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.25% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLROX and FRQHX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FLROX и FRQHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор