PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Franklin LifeSmart 2020™ Retirement Target Fund (F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Franklin LifeSmart 2020™ Retirement Target Fund (FLROX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US35472P3156

Эмитент

Franklin Templeton

Дата выпуска

30 июн. 2013 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FLROX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LifeSmart 2020™ Retirement Target Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Franklin LifeSmart 2020™ Retirement Target Fund (FLROX) показал доход в 3.77% с начала года и 7.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FLROX составила 4.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FLROX

С начала года

3.77%

1 месяц

2.26%

6 месяцев

1.37%

1 год

7.91%

3 года

6.38%

5 лет

5.78%

10 лет

4.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FLROX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.80%0.97%-1.59%0.41%2.18%3.77%
20240.26%1.80%2.08%-3.17%3.19%1.16%1.75%1.88%1.51%-2.23%2.28%-2.31%8.25%
20234.61%-2.43%2.66%0.64%-1.17%2.81%1.52%-1.59%-3.18%-1.96%6.37%4.29%12.72%
2022-3.68%-2.23%-0.09%-5.87%0.52%-5.17%4.67%-3.30%-6.46%2.78%5.60%-2.44%-15.36%
2021-0.61%0.39%1.67%2.65%0.96%0.93%1.10%1.53%-3.04%2.97%-1.30%2.44%9.94%
20200.41%-3.35%-7.77%5.72%2.88%1.28%2.94%2.61%-1.43%-1.38%5.59%2.33%9.41%
20194.17%1.66%0.83%1.37%-2.70%3.51%0.34%-0.59%0.74%0.85%1.34%1.64%13.78%
20182.29%-1.66%-0.39%0.17%0.26%-0.51%1.71%0.25%0.56%-3.36%0.78%-3.63%-3.63%
20171.50%1.93%0.85%0.90%0.80%0.34%1.32%0.44%1.02%0.95%0.85%0.40%11.88%
2016-3.95%-1.47%4.97%1.04%0.47%-0.23%1.80%0.28%0.45%-0.84%-0.09%1.06%3.31%
20150.00%3.52%-0.41%1.05%0.78%-1.65%0.62%-4.41%-2.74%4.09%0.18%-1.88%-1.15%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FLROX составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FLROX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLROX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLROX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLROX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLROX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLROX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin LifeSmart 2020™ Retirement Target Fund (FLROX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Franklin LifeSmart 2020™ Retirement Target Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.97
  • За 5 лет: 0.65
  • За 10 лет: 0.51
  • За всё время: 0.55

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin LifeSmart 2020™ Retirement Target Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.202015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.26$0.39$0.32$0.42$1.27$0.29$0.33$0.35$0.18$0.27$0.32

Дивидендный доход

2.04%3.16%2.74%3.96%9.70%2.21%2.67%3.18%1.49%2.55%3.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin LifeSmart 2020™ Retirement Target Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.39
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.04$0.32
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.42
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.99$1.27
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.11$0.29
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.33
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.35
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.18
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.27
2015$0.02$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.13$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Franklin LifeSmart 2020™ Retirement Target Fund показал максимальную просадку в 20.63%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 411 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin LifeSmart 2020™ Retirement Target Fund составляет 0.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.63%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.4115 июн. 2024 г.613
-19.12%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.955 авг. 2020 г.117
-14.79%26 мая 2015 г.18211 февр. 2016 г.25821 февр. 2017 г.440
-8.49%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288
-7.63%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.2615 мая 2025 г.59
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...