- ISIN
- US35472P3156
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 30 июн. 2013 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FLROX
Franklin LifeSmart 2020™ Retirement Target Fund (FLROX) прибавил 4.9% с начала года. Текущая цена акции FLROX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FLROX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,277.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin LifeSmart 2020™ Retirement Target Fund (FLROX) показал доход в 4.93% с начала года и 12.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FLROX составила 6.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Franklin LifeSmart 2020™ Retirement Target Fund
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 6.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность FLROX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FLROX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 31 дек. 2021 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.61% | 1.36% | -3.87% | 4.25% | 2.23% | -0.56% | 4.93% | ||||||
| 2025 | 1.80% | 0.97% | -1.59% | 0.41% | 2.26% | 2.81% | 0.16% | 1.81% | 2.24% | 1.28% | 0.45% | 0.37% | 13.66% |
| 2024 | 0.26% | 1.80% | 2.08% | -3.17% | 3.19% | 1.16% | 1.75% | 1.88% | 1.51% | -2.23% | 2.28% | -2.31% | 8.24% |
| 2023 | 4.61% | -2.43% | 2.66% | 0.64% | -1.17% | 2.81% | 1.52% | -1.59% | -3.18% | -1.96% | 6.37% | 4.29% | 12.71% |
| 2022 | -3.68% | -2.23% | -0.09% | -5.87% | 0.52% | -5.16% | 4.67% | -3.30% | -6.46% | 2.78% | 5.60% | -2.44% | -15.35% |
| 2021 | -0.61% | 0.39% | 1.67% | 2.65% | 0.96% | 0.93% | 1.10% | 1.53% | -3.04% | 2.97% | -1.30% | 2.44% | 9.94% |
Метрики бенчмарка
Franklin LifeSmart 2020™ Retirement Target Fund has an annualized alpha of 0.91%, beta of 0.38, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2015.
- This fund participated in 60.82% of S&P 500 Index downside but only 47.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.38 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.91%
- Бета
- 0.38
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 47.25%
- Участие в снижении
- 60.82%
Комиссия
Комиссия FLROX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FLROX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin LifeSmart 2020™ Retirement Target Fund (FLROX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLROX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.29 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | 10.09 | -0.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin LifeSmart 2020™ Retirement Target Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.78 | $0.38 | $0.32 | $0.42 | $1.27 | $0.29 | $0.32 | $0.35 | $0.18 | $0.27 | $0.32 |
Дивидендный доход | 7.23% | 5.98% | 3.15% | 2.74% | 3.97% | 9.70% | 2.21% | 2.66% | 3.18% | 1.49% | 2.55% | 3.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin LifeSmart 2020™ Retirement Target Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $1.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin LifeSmart 2020™ Retirement Target Fund показал максимальную просадку в 26.14%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 660 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin LifeSmart 2020™ Retirement Target Fund составляет 0.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -26.14%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 2y 7mo | 3y 5moдек. 2021 г. - июнь 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -19.76%март 2020 г. | 1mo 3d | 4mo 14d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.78%февр. 2016 г. | 8mo 21d | 1y 11d | 1y 9moмай 2015 г. - февр. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -8.49%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 27d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.63%март 2026 г. | 29d | 21d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| FLROX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.14% | -56.78% | +30.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.63% | -9.10% | +3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.63% | -18.90% | +11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -25.43% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.14% | -33.92% | +7.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -3.32% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -10.71% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.06% | -0.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FLROX
Добавьте Franklin LifeSmart 2020™ Retirement Target Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FLROX