PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLROX с FKDNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLROX с FKDNX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FLROX (Franklin LifeSmart 2020™ Retirement Target Fund) and FKDNX (Franklin DynaTech Fund) are both mutual funds - FLROX is a Target Retirement Date fund managed by Franklin Templeton, while FKDNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FLROX returned 6.42%/yr vs 18.13%/yr for FKDNX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLROX charges 0.22%/yr vs 0.79%/yr for FKDNX.

Доходность

Сравнение доходности FLROX и FKDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LifeSmart 2020™ Retirement Target Fund (FLROX) и Franklin DynaTech Fund (FKDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLROX показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у FKDNX с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции FLROX уступали акциям FKDNX по среднегодовой доходности: 6.42% против 18.13% соответственно.

FLROX

1 день
0.22%
1 месяц
1.10%
С начала года
5.67%
6 месяцев
6.22%
1 год
15.10%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.23%
10 лет*
6.42%

FKDNX

1 день
-0.35%
1 месяц
3.42%
С начала года
11.80%
6 месяцев
9.87%
1 год
28.24%
3 года*
25.13%
5 лет*
10.61%
10 лет*
18.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLROX и FKDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLROX
Franklin LifeSmart 2020™ Retirement Target Fund		5.67%13.66%8.24%12.71%-15.35%9.94%9.40%13.77%-3.63%11.88%
FKDNX
Franklin DynaTech Fund		11.80%18.59%30.57%44.42%-40.30%12.53%57.68%36.36%2.85%39.29%

Correlation

The correlation between FLROX and FKDNX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.80

The correlation between FLROX and FKDNX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LifeSmart 2020™ Retirement Target Fund

Franklin DynaTech Fund

Часто сравнивают с FLROX:
FLROX с FNSFXFLROX с FFSZXFLROX с JIEHXFLROX с PADLXFLROX с FCTKXFLROX с FIKFXFLROX с FRAMX
Часто сравнивают с FKDNX:
FKDNX с VOOFKDNX с QQQFKDNX с VGTFKDNX с AGTHXFKDNX с FADTXFKDNX с VUGFKDNX с EPGAX

Доходность на риск

FLROX vs. FKDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLROX
Ранг доходности на риск FLROX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLROX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLROX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLROX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLROX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLROX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FKDNX
Ранг доходности на риск FKDNX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKDNX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKDNX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKDNX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKDNX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKDNX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLROX c FKDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LifeSmart 2020™ Retirement Target Fund (FLROX) и Franklin DynaTech Fund (FKDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLROXFKDNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.37

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
1.87

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.24

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.36

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

4.24

+7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLROX vs. FKDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLROX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа FKDNX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLROX и FKDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLROXFKDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.37

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.41

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.74

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.67

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FLROX и FKDNX

Максимальная просадка FLROX за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки FKDNX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLROX и FKDNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLROXFKDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-51.63%

+25.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.63%

-20.49%

+14.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.63%

-26.23%

+18.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-48.28%

+22.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.14%

-48.28%

+22.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-1.49%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-11.25%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

6.57%

-5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FLROX и FKDNX

Текущая волатильность для Franklin LifeSmart 2020™ Retirement Target Fund (FLROX) составляет 2.18%, в то время как у Franklin DynaTech Fund (FKDNX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что FLROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLROXFKDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

5.03%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.41%

15.85%

-10.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.58%

20.41%

-13.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

26.19%

-16.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.99%

24.60%

-15.61%

Сравнение комиссий FLROX и FKDNX

FLROX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FKDNX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLROX и FKDNX

Дивидендная доходность FLROX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности FKDNX в 9.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKDNX
Franklin DynaTech Fund		9.99%11.17%0.00%0.00%0.00%1.43%0.00%0.74%2.92%1.77%3.55%2.46%
FLROX
Franklin LifeSmart 2020™ Retirement Target Fund		5.66%5.98%3.15%2.74%3.97%9.70%2.21%2.66%3.18%1.49%2.55%3.03%

Часто задаваемые вопросы

FLROX and FKDNX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKDNX has higher volatility (5.03%) compared to FLROX (2.18%). In terms of maximum drawdown, FLROX dropped -26.14% vs FKDNX's -51.63%.

FLROX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLROX и FKDNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор