Сравнение FLRLX с FRQAX
FLRLX (Franklin LifeSmart 2045 Retirement Target Fund) and FRQAX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FLRLX returned 11.03%/yr vs 4.87%/yr for FRQAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FLRLX charges 0.25%/yr vs 0.71%/yr for FRQAX.
Доходность
Сравнение доходности FLRLX и FRQAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLRLX показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у FRQAX с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции FLRLX превзошли акции FRQAX по среднегодовой доходности: 11.03% против 4.87% соответственно.
FLRLX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 9.70%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.03%
FRQAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 3.51%
- С начала года
- 3.51%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 4.87%
Сравнение доходности по годам FLRLX и FRQAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRLX Franklin LifeSmart 2045 Retirement Target Fund | 9.70% | 20.46% | 14.99% | 18.90% | -17.36% | 17.28% | 16.02% | 22.52% | -7.14% | 19.04% |
FRQAX Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A | 3.51% | 9.54% | 4.21% | 8.24% | -12.60% | 3.56% | 9.32% | 12.33% | -3.06% | 10.34% |
Correlation
The correlation between FLRLX and FRQAX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2015 г. | 0.82 |
The correlation between FLRLX and FRQAX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLRLX vs. FRQAX — Ранг доходности на риск
FLRLX
FRQAX
Сравнение FLRLX c FRQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LifeSmart 2045 Retirement Target Fund (FLRLX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A (FRQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLRLX | FRQAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.37 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.30 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 9.55 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLRLX и FRQAX
Максимальная просадка FLRLX за все время составила -36.66%, примерно равная максимальной просадке FRQAX в -38.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRLX и FRQAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLRLX | FRQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.66% | -38.22% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -3.46% | -5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.50% | -5.27% | -9.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.66% | -17.24% | -19.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.66% | -17.24% | -19.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -0.43% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -4.56% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 0.83% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRLX и FRQAX
Franklin LifeSmart 2045 Retirement Target Fund (FLRLX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A (FRQAX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что FLRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLRLX | FRQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 1.58% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 3.67% | +6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 4.33% | +7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 5.59% | +12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 5.28% | +11.07% |
Сравнение комиссий FLRLX и FRQAX
FLRLX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FRQAX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRLX и FRQAX
Дивидендная доходность FLRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности FRQAX в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRLX Franklin LifeSmart 2045 Retirement Target Fund | 6.11% | 6.74% | 3.17% | 2.49% | 4.28% | 21.72% | 4.14% | 3.20% | 6.45% | 2.33% | 2.44% | 4.46% |
FRQAX Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A | 2.99% | 2.72% | 2.71% | 2.46% | 4.74% | 5.76% | 3.26% | 2.93% | 5.33% | 16.05% | 2.18% | 3.81% |
Часто задаваемые вопросы
FLRLX and FRQAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLRLX has higher volatility (5.12%) compared to FRQAX (1.58%). In terms of maximum drawdown, FLRLX dropped -36.66% vs FRQAX's -38.22%.
FRQAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLRLX и FRQAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор