PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLRK.L с FRCH.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLRK.L и FRCH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FRCH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRK.L и FRCH.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLRK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF
33.25%82.09%-20.56%14.16%-19.37%-5.90%42.60%-14.15%
FRCH.L
Franklin FTSE China UCITS ETF
-4.52%23.22%21.12%-17.46%-13.83%-19.34%26.80%-10.87%

Доходность по периодам

С начала года, FLRK.L показывает доходность 33.25%, что значительно выше, чем у FRCH.L с доходностью -4.52%.


FLRK.L

1 день
9.23%
1 месяц
-10.91%
С начала года
33.25%
6 месяцев
64.38%
1 год
132.77%
3 года*
28.16%
5 лет*
10.26%
10 лет*

FRCH.L

1 день
0.72%
1 месяц
-3.46%
С начала года
-4.52%
6 месяцев
-11.49%
1 год
4.35%
3 года*
4.94%
5 лет*
-4.09%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Franklin FTSE China UCITS ETF

Сравнение комиссий FLRK.L и FRCH.L

FLRK.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FRCH.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FLRK.L vs. FRCH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLRK.L
Ранг доходности на риск FLRK.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRK.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRK.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина

FRCH.L
Ранг доходности на риск FRCH.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCH.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCH.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCH.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCH.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCH.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRK.L c FRCH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FRCH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLRK.LFRCH.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.25

0.22

+4.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.56

0.42

+4.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.05

+0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.31

0.38

+5.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.10

0.95

+23.16

FLRK.L vs. FRCH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRK.L на текущий момент составляет 4.25, что выше коэффициента Шарпа FRCH.L равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRK.L и FRCH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLRK.LFRCH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25

0.22

+4.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.13

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.04

+0.46

Корреляция

Корреляция между FLRK.L и FRCH.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRK.L и FRCH.L

Ни FLRK.L, ни FRCH.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLRK.L и FRCH.L

Максимальная просадка FLRK.L за все время составила -41.57%, что меньше максимальной просадки FRCH.L в -56.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRK.L и FRCH.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FLRK.LFRCH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.57%

-56.27%

+14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.18%

-14.86%

-6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

-49.50%

+10.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.91%

-30.18%

+16.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-29.71%

+9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

5.92%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRK.L и FRCH.L

Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) имеет более высокую волатильность в 16.59% по сравнению с Franklin FTSE China UCITS ETF (FRCH.L) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что FLRK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRCH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLRK.LFRCH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.59%

5.81%

+10.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.15%

12.74%

+14.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.15%

19.86%

+11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

32.61%

-9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

31.39%

-5.26%