Сравнение FLRA.DE с WELL.DE
FLRA.DE (Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation) and WELL.DE (Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist) are both Technology Equities funds - FLRA.DE tracks the Solactive Global Metaverse Innovation while WELL.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLRA.DE returned 26.58%/yr vs 27.36%/yr for WELL.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLRA.DE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for WELL.DE.
Доходность
Сравнение доходности FLRA.DE и WELL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLRA.DE показывает доходность 19.68%, что значительно ниже, чем у WELL.DE с доходностью 21.22%.
FLRA.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 14.07%
- С начала года
- 19.68%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 38.01%
- 3 года*
- 26.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WELL.DE
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 11.28%
- С начала года
- 21.22%
- 6 месяцев
- 19.41%
- 1 год
- 43.11%
- 3 года*
- 27.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLRA.DE и WELL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLRA.DE Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation | 19.68% | 5.59% | 27.26% | 71.63% | -13.90% |
WELL.DE Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist | 21.22% | 9.77% | 38.81% | 57.34% | 0.14% |
Correlation
The correlation between FLRA.DE and WELL.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.75 |
The correlation between FLRA.DE and WELL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLRA.DE vs. WELL.DE — Ранг доходности на риск
FLRA.DE
WELL.DE
Сравнение FLRA.DE c WELL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE) и Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLRA.DE | WELL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.71 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 7.03 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLRA.DE | WELL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.17 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.52 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок FLRA.DE и WELL.DE
Максимальная просадка FLRA.DE за все время составила -34.22%, что больше максимальной просадки WELL.DE в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRA.DE и WELL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLRA.DE | WELL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.22% | -28.78% | -5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.17% | -16.18% | -12.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.22% | -28.78% | -5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -2.72% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -4.72% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.91% | 6.26% | +6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRA.DE и WELL.DE
Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что FLRA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLRA.DE | WELL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 6.79% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 14.75% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.70% | 20.24% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.73% | 22.20% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.73% | 22.20% | +5.53% |
Сравнение комиссий FLRA.DE и WELL.DE
FLRA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WELL.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRA.DE и WELL.DE
FLRA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FLRA.DE Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL.DE Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist | 0.27% | 0.35% | 0.36% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
FLRA.DE and WELL.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WELL.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELL.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for FLRA.DE.
FLRA.DE tracks Solactive Global Metaverse Innovation, while WELL.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for FLRA.DE and 0.18% for WELL.DE.
Подберите оптимальное распределение для FLRA.DE и WELL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор