Сравнение FLPE.L с XDEV.L
FLPE.L (Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)) and XDEV.L (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - FLPE.L tracks the MSCI World IMI Listed Private Equity Select (USD Net Total Return) Index while XDEV.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLPE.L returned 10.30%/yr vs 24.59%/yr for XDEV.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLPE.L charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for XDEV.L.
Доходность
Сравнение доходности FLPE.L и XDEV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLPE.L торгуется в GBP, в то время как XDEV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLPE.L показывает доходность -13.52%, что значительно ниже, чем у XDEV.L с доходностью 28.34%.
FLPE.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -16.48%
- С начала года
- -13.52%
- 1 год
- -17.64%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEV.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.84%
- 6 месяцев
- 23.50%
- С начала года
- 28.34%
- 1 год
- 54.70%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 16.91%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам FLPE.L и XDEV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLPE.L Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) | -13.52% | -1.74% | 31.38% | 35.15% | -37.39% |
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 28.34% | 30.51% | 6.79% | 13.25% | 1.98% |
Correlation
The correlation between FLPE.L and XDEV.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between FLPE.L and XDEV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLPE.L vs. XDEV.L — Ранг доходности на риск
FLPE.L
XDEV.L
Сравнение FLPE.L c XDEV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) (FLPE.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLPE.L | XDEV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.66 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 7.87 | -8.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 24.91 | -26.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLPE.L и XDEV.L
Максимальная просадка FLPE.L за все время составила -43.46%, что меньше максимальной просадки XDEV.L в -45.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPE.L и XDEV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLPE.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.46% | -45.89% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.35% | -6.92% | -21.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.16% | -19.90% | -10.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.17% | -6.81% | -14.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.81% | -15.27% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 2.19% | +13.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLPE.L и XDEV.L
Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) (FLPE.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) имеют волатильность 5.99% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLPE.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 5.91% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.69% | 13.06% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 15.00% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 19.11% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.09% | 21.02% | +5.07% |
Сравнение комиссий FLPE.L и XDEV.L
FLPE.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XDEV.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLPE.L и XDEV.L
Ни FLPE.L, ни XDEV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLPE.L and XDEV.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for FLPE.L.
FLPE.L tracks MSCI World IMI Listed Private Equity Select (USD Net Total Return) Index, while XDEV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: Northern Trust and DWS. Their fees differ too: 0.40% for FLPE.L and 0.25% for XDEV.L.
Подберите оптимальное распределение для FLPE.L и XDEV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор