Сравнение FLOA.L с SUSD.L
FLOA.L (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)) and SUSD.L (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - FLOA.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while SUSD.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLOA.L returned 4.28%/yr vs 2.94%/yr for SUSD.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FLOA.L charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for SUSD.L.
Доходность
Сравнение доходности FLOA.L и SUSD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLOA.L торгуется в USD, в то время как SUSD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUSD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLOA.L показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у SUSD.L с доходностью 1.09%.
FLOA.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- —
SUSD.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 2.61%
Сравнение доходности по годам FLOA.L и SUSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOA.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.04% | 4.98% | 6.42% | 6.62% | 1.35% | 0.42% | 0.86% | 4.17% | 0.86% |
SUSD.L SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 1.09% | 5.73% | 5.39% | 4.79% | -2.05% | 0.19% | 2.66% | 5.40% | 1.62% |
Correlation
The correlation between FLOA.L and SUSD.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2018 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLOA.L vs. SUSD.L — Ранг доходности на риск
FLOA.L
SUSD.L
Сравнение FLOA.L c SUSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLOA.L | SUSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 1.19 | +0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.50 | 3.60 | +6.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 55.93 | 12.75 | +43.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLOA.L | SUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02 | 1.05 | +2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.16 | 0.59 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.46 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок FLOA.L и SUSD.L
Максимальная просадка FLOA.L за все время составила -14.96%, что больше максимальной просадки SUSD.L в -8.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOA.L и SUSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLOA.L | SUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.96% | -8.01% | -6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.48% | -1.22% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.74% | -2.07% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.53% | -5.41% | +2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.57% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.84% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.35% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLOA.L и SUSD.L
Текущая волатильность для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L) составляет 0.49%, в то время как у SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что FLOA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLOA.L | SUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 1.75% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.13% | 3.48% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 4.19% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 5.03% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 5.26% | -0.99% |
Сравнение комиссий FLOA.L и SUSD.L
FLOA.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SUSD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLOA.L и SUSD.L
FLOA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOA.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSD.L SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.60% | 4.91% | 4.20% | 3.11% | 1.14% | 1.80% | 2.77% | 2.57% | 1.66% | 1.74% | 1.28% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLOA.L and SUSD.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLOA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLOA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for SUSD.L.
FLOA.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SUSD.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.10% for FLOA.L and 0.12% for SUSD.L.
Подберите оптимальное распределение для FLOA.L и SUSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор