Сравнение FLOA.L с 0FLE.L
FLOA.L (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)) and 0FLE.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - FLOA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while 0FLE.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLOA.L returned 4.34%/yr vs 1.80%/yr for 0FLE.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. FLOA.L charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for 0FLE.L.
Доходность
Сравнение доходности FLOA.L и 0FLE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLOA.L торгуется в USD, в то время как 0FLE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0FLE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLOA.L показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у 0FLE.L с доходностью -1.23%.
FLOA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 2.17%
- С начала года
- 2.49%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- —
0FLE.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.21%
- С начала года
- -1.23%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLOA.L и 0FLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOA.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.49% | 4.89% | 6.42% | 6.65% | 1.35% | 0.42% | 0.86% | 4.17% | 1.01% |
0FLE.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | -1.23% | 16.48% | -1.60% | 7.49% | -6.47% | -7.28% | 6.92% | 0.79% | -7.86% |
Correlation
The correlation between FLOA.L and 0FLE.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2018 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLOA.L vs. 0FLE.L — Ранг доходности на риск
FLOA.L
0FLE.L
Сравнение FLOA.L c 0FLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLOA.L | 0FLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.04 | +0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.95 | 0.24 | +9.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.15 | 0.53 | +40.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLOA.L и 0FLE.L
Максимальная просадка FLOA.L за все время составила -14.96%, что меньше максимальной просадки 0FLE.L в -24.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOA.L и 0FLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLOA.L | 0FLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.96% | -24.67% | +9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.46% | -5.06% | +4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.77% | -7.39% | +5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.53% | -20.07% | +17.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -3.88% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -8.63% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 2.27% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLOA.L и 0FLE.L
Текущая волатильность для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L) составляет 0.44%, в то время как у iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что FLOA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0FLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLOA.L | 0FLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 2.37% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 5.13% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 6.80% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.11% | 8.55% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 7.89% | -3.63% |
Сравнение комиссий FLOA.L и 0FLE.L
FLOA.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии 0FLE.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLOA.L и 0FLE.L
FLOA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 0FLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0FLE.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 4.72% | 5.04% | 6.01% | 5.52% | 1.49% | 0.58% | 1.60% | 2.96% | 2.07% | 0.36% |
FLOA.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLOA.L and 0FLE.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLOA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLOA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for 0FLE.L.
FLOA.L is categorized as Corporate Bonds, while 0FLE.L is Ultrashort Bond. FLOA.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while 0FLE.L tracks Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index. Their fees differ too: 0.10% for FLOA.L and 0.12% for 0FLE.L.
Подберите оптимальное распределение для FLOA.L и 0FLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор