PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLO5.L с UC81.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLO5.L с UC81.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLO5.L (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) and UC81.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) are both Corporate Bonds funds - FLO5.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while UC81.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLO5.L returned 1.22%/yr vs 3.20%/yr for UC81.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FLO5.L charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for UC81.L.

Доходность

Сравнение доходности FLO5.L и UC81.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLO5.L показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у UC81.L с доходностью 0.48%.

FLO5.L

1 день
0.03%
1 месяц
-0.53%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-0.76%
1 год
1.46%
3 года*
-2.38%
5 лет*
1.22%
10 лет*
—

UC81.L

1 день
0.17%
1 месяц
1.15%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.05%
1 год
5.60%
3 года*
2.64%
5 лет*
3.20%
10 лет*
3.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLO5.L и UC81.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLO5.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		-0.05%-6.83%1.88%-4.56%11.92%1.15%-4.18%-2.07%4.95%0.57%
UC81.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		0.48%-0.20%6.44%0.38%4.76%0.32%1.51%4.23%6.12%0.31%

Correlation

The correlation between FLO5.L and UC81.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г.

0.92

The correlation between FLO5.L and UC81.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с FLO5.L:
FLO5.L с GLT5.LFLO5.L с CB5.LFLO5.L с ERNS.LFLO5.L с FLOTFLO5.L с TRE7.LFLO5.L с STYC.LFLO5.L с U03A.L
Часто сравнивают с UC81.L:
UC81.L с LCRP.LUC81.L с CBS5.LUC81.L с ERNA.LUC81.L с EUFM.LUC81.L с IGSD.LUC81.L с ERNU.LUC81.L с 5ESG.L

Доходность на риск

FLO5.L vs. UC81.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLO5.L
Ранг доходности на риск FLO5.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLO5.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLO5.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLO5.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLO5.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLO5.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
UC81.L
Ранг доходности на риск UC81.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC81.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC81.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC81.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC81.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC81.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLO5.L c UC81.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLO5.LUC81.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
0.91

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
1.38

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.16

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

1.24

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

3.19

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLO5.L vs. UC81.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLO5.L на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа UC81.L равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLO5.L и UC81.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLO5.LUC81.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.91

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.41

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.43

-0.41

Просадки

Сравнение просадок FLO5.L и UC81.L

Максимальная просадка FLO5.L за все время составила -20.77%, что больше максимальной просадки UC81.L в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLO5.L и UC81.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLO5.LUC81.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.77%

-14.94%

-5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-4.29%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.32%

-8.01%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-14.31%

-6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.14%

-2.57%

-16.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.77%

-5.56%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

1.67%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FLO5.L и UC81.L

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FLO5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC81.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLO5.LUC81.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

1.51%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

4.27%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.27%

5.82%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.03%

7.78%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.16%

9.16%

0.00%

Сравнение комиссий FLO5.L и UC81.L

FLO5.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UC81.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLO5.L и UC81.L

Дивидендная доходность FLO5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности UC81.L в 4.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLO5.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		0.05%0.05%0.06%0.06%0.01%0.01%0.02%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%
UC81.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		4.67%5.59%4.77%3.28%1.36%1.58%2.75%2.90%2.20%2.16%1.86%0.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FLO5.L and UC81.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FLO5.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLO5.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for UC81.L.

FLO5.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while UC81.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.10% for FLO5.L and 0.18% for UC81.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLO5.L и UC81.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор