Сравнение FLO5.L с CSP1.L
FLO5.L (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FLO5.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLO5.L returned 1.22%/yr vs 14.94%/yr for CSP1.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. FLO5.L charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности FLO5.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLO5.L показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 10.55%.
FLO5.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
CSP1.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 16.07%
Сравнение доходности по годам FLO5.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLO5.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | -0.05% | -6.83% | 1.88% | -4.56% | 11.92% | 1.15% | -4.18% | -2.07% | 4.95% | 0.57% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.55% | 9.37% | 27.35% | 19.79% | -9.05% | 31.07% | 13.65% | 26.42% | 0.01% | 8.98% |
Correlation
The correlation between FLO5.L and CSP1.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLO5.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
FLO5.L
CSP1.L
Сравнение FLO5.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLO5.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.51 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 4.07 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 14.99 | -14.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLO5.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 2.73 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.04 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.09 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок FLO5.L и CSP1.L
Максимальная просадка FLO5.L за все время составила -20.77%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLO5.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLO5.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.77% | -25.48% | +4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | -7.12% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.32% | -20.77% | +7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -20.77% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.14% | -0.24% | -18.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -3.32% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 1.94% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLO5.L и CSP1.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что FLO5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLO5.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 2.62% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.01% | 7.16% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 10.62% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.03% | 14.31% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.16% | 15.57% | -6.41% |
Сравнение комиссий FLO5.L и CSP1.L
FLO5.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLO5.L и CSP1.L
Дивидендная доходность FLO5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLO5.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLO5.L and CSP1.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for FLO5.L.
FLO5.L is categorized as Corporate Bonds, while CSP1.L is S&P 500. FLO5.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.10% for FLO5.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для FLO5.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор