PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLO5.L с AT1S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLO5.L с AT1S.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FLO5.L (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) and AT1S.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist) are both exchange-traded funds - FLO5.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while AT1S.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLO5.L returned 4.85%/yr vs 2.11%/yr for AT1S.L. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. FLO5.L charges 0.10%/yr vs 0.39%/yr for AT1S.L.

Доходность

Сравнение доходности FLO5.L и AT1S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L) и Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (AT1S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLO5.L показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у AT1S.L с доходностью 2.07%.

FLO5.L

1 день
0.13%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
1.62%
С начала года
2.32%
1 год
4.23%
3 года*
4.56%
5 лет*
4.85%
10 лет*
—

AT1S.L

1 день
0.01%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
1.38%
С начала года
2.07%
1 год
6.98%
3 года*
10.30%
5 лет*
2.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLO5.L и AT1S.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLO5.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		2.32%-2.05%8.11%0.76%13.56%1.75%-2.65%0.79%2.44%
AT1S.L
Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist		2.07%10.47%9.80%1.39%-11.03%3.09%5.25%16.25%-3.05%

Correlation

The correlation between FLO5.L and AT1S.L is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2018 г.

-0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist

Часто сравнивают с FLO5.L:
FLO5.L с GLT5.LFLO5.L с CB5.LFLO5.L с ERNS.LFLO5.L с FLOTFLO5.L с TRE7.LFLO5.L с U03A.LFLO5.L с STYC.L
Часто сравнивают с AT1S.L:
AT1S.L с AT1D.LAT1S.L с AT1P.LAT1S.L с ERNA.LAT1S.L с FLOA.LAT1S.L с SDIA.LAT1S.L с SUSU.LAT1S.L с USDC.L

Доходность на риск

FLO5.L vs. AT1S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLO5.L
Ранг доходности на риск FLO5.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLO5.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLO5.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLO5.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLO5.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLO5.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
AT1S.L
Ранг доходности на риск AT1S.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AT1S.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AT1S.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AT1S.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AT1S.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AT1S.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLO5.L c AT1S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L) и Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (AT1S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLO5.LAT1S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.48

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
2.23

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

1.91

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.52

7.93

-5.41

FLO5.L vs. AT1S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLO5.L на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа AT1S.L равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLO5.L и AT1S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLO5.L и AT1S.L

Максимальная просадка FLO5.L за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки AT1S.L в -29.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLO5.L и AT1S.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLO5.LAT1S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.02%

-29.25%

+15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.32%

-3.63%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.46%

-4.20%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-26.45%

+12.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-0.40%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-5.37%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

0.88%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FLO5.L и AT1S.L

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (AT1S.L) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что FLO5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AT1S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLO5.LAT1S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

0.86%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.77%

4.25%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.40%

4.70%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.64%

9.56%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

11.41%

-2.52%

Сравнение комиссий FLO5.L и AT1S.L

FLO5.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AT1S.L в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLO5.L и AT1S.L

Дивидендная доходность FLO5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности AT1S.L в 5.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AT1S.L
Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist		5.99%5.91%6.29%6.12%6.02%4.36%5.31%5.45%1.13%0.00%
FLO5.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		4.74%5.11%5.98%5.63%1.47%0.59%1.73%3.00%2.16%0.48%

Часто задаваемые вопросы

FLO5.L and AT1S.L have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLO5.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLO5.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for AT1S.L.

FLO5.L is categorized as Corporate Bonds, while AT1S.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. FLO5.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while AT1S.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for FLO5.L and 0.39% for AT1S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLO5.L и AT1S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор