PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLI.TO с YAVG.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLI.TO с YAVG.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLI.TO (CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units)) and YAVG.NEO (Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FLI.TO returned 16.93% vs 105.48% for YAVG.NEO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FLI.TO и YAVG.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units) (FLI.TO) и Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLI.TO показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у YAVG.NEO с доходностью 42.78%.

FLI.TO

1 день
1.67%
1 месяц
3.34%
С начала года
5.69%
6 месяцев
8.72%
1 год
16.93%
3 года*
17.83%
5 лет*
9.94%
10 лет*
8.99%

YAVG.NEO

1 день
-10.74%
1 месяц
0.69%
С начала года
42.78%
6 месяцев
30.18%
1 год
105.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLI.TO и YAVG.NEO

2026 (YTD)2025
FLI.TO
CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units)		5.69%9.22%
YAVG.NEO
Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF		42.78%57.91%

Correlation

The correlation between FLI.TO and YAVG.NEO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units)

Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с FLI.TO:
FLI.TO с ZXM.TOFLI.TO с ETHX.TOFLI.TO с UMAX.TOFLI.TO с ENCL.TOFLI.TO с CGHY.TOFLI.TO с BKCL.TOFLI.TO с CMGG.TO
Часто сравнивают с YAVG.NEO:
YAVG.NEO с AVGY.TOYAVG.NEO с CBNK.TOYAVG.NEO с NXF.TOYAVG.NEO с UMAX.TOYAVG.NEO с RCDC.TOYAVG.NEO с HLIF.TOYAVG.NEO с PMM.TO

Доходность на риск

FLI.TO vs. YAVG.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLI.TO
Ранг доходности на риск FLI.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLI.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLI.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLI.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLI.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLI.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
YAVG.NEO
Ранг доходности на риск YAVG.NEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAVG.NEO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAVG.NEO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAVG.NEO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAVG.NEO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAVG.NEO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLI.TO c YAVG.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units) (FLI.TO) и Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLI.TOYAVG.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.16

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.93

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

4.10

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

12.10

-6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLI.TO vs. YAVG.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLI.TO на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа YAVG.NEO равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLI.TO и YAVG.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLI.TOYAVG.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.16

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.67

-1.27

Просадки

Сравнение просадок FLI.TO и YAVG.NEO

Максимальная просадка FLI.TO за все время составила -56.31%, что больше максимальной просадки YAVG.NEO в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLI.TO и YAVG.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLI.TOYAVG.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.31%

-39.57%

-16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-25.90%

+15.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-11.18%

+10.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-8.27%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

8.75%

-5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FLI.TO и YAVG.NEO

Текущая волатильность для CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units) (FLI.TO) составляет 3.89%, в то время как у Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что FLI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAVG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLI.TOYAVG.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

16.20%

-12.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

39.35%

-29.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

49.06%

-35.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

53.26%

-34.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

53.26%

-29.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLI.TO и YAVG.NEO

Дивидендная доходность FLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что меньше доходности YAVG.NEO в 24.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLI.TO
CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units)		7.40%6.63%6.36%7.23%7.43%6.52%11.67%6.18%7.23%5.05%5.68%5.14%
YAVG.NEO
Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF		24.38%8.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLI.TO and YAVG.NEO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: CI Global Asset Management and Purpose Investments.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLI.TO и YAVG.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор