Сравнение FLI.TO с QDAY.NEO
FLI.TO (CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units)) and QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLI.TO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLI.TO показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у QDAY.NEO с доходностью 29.96%.
FLI.TO
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 8.99%
QDAY.NEO
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 14.46%
- С начала года
- 29.96%
- 6 месяцев
- 25.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLI.TO и QDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLI.TO CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units) | 5.69% | 11.62% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 29.96% | 14.84% |
Correlation
The correlation between FLI.TO and QDAY.NEO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLI.TO vs. QDAY.NEO — Ранг доходности на риск
FLI.TO
QDAY.NEO
Сравнение FLI.TO c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units) (FLI.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLI.TO | QDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLI.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 2.51 | -2.11 |
Просадки
Сравнение просадок FLI.TO и QDAY.NEO
Максимальная просадка FLI.TO за все время составила -56.31%, что больше максимальной просадки QDAY.NEO в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLI.TO и QDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLI.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.31% | -19.44% | -36.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -1.21% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -5.21% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLI.TO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLI.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | 22.72% | -8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 22.72% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 22.72% | +0.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLI.TO и QDAY.NEO
Дивидендная доходность FLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что меньше доходности QDAY.NEO в 14.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLI.TO CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units) | 7.40% | 6.63% | 6.36% | 7.23% | 7.43% | 6.52% | 11.67% | 6.18% | 7.23% | 5.05% | 5.68% | 5.14% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 14.09% | 8.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLI.TO and QDAY.NEO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI Global Asset Management and Hamilton Capital.
Подберите оптимальное распределение для FLI.TO и QDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор