Сравнение FLES.L с VPAC.L
FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) and VPAC.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index, while VPAC.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLES.L returned 2.20%/yr vs 4.33%/yr for VPAC.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. FLES.L charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for VPAC.L.
Доходность
Сравнение доходности FLES.L и VPAC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLES.L торгуется в EUR, в то время как VPAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPAC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLES.L показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у VPAC.L с доходностью 5.29%.
FLES.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.78%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- —
VPAC.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 3.60%
- С начала года
- 5.29%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLES.L и VPAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 0.86% | 2.37% | 4.21% | 3.29% | 0.14% | 0.12% | -0.12% | 0.52% | 0.04% |
VPAC.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) | 5.29% | -6.28% | 18.15% | 5.99% | -4.10% | 11.39% | -3.83% | 19.78% | -2.21% |
Correlation
The correlation between FLES.L and VPAC.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLES.L vs. VPAC.L — Ранг доходности на риск
FLES.L
VPAC.L
Сравнение FLES.L c VPAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLES.L | VPAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.22 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 2.20 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.62 | 5.83 | +8.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLES.L и VPAC.L
Максимальная просадка FLES.L за все время составила -4.50%, что меньше максимальной просадки VPAC.L в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLES.L и VPAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLES.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.50% | -33.64% | +29.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.35% | -3.60% | +3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.35% | -11.81% | +11.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.88% | -13.30% | +12.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -2.31% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -4.86% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 1.36% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLES.L и VPAC.L
Текущая волатильность для Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) составляет 0.30%, в то время как у Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что FLES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLES.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 1.58% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 4.63% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87% | 6.44% | -5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.80% | 8.30% | -7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.19% | 12.46% | -11.27% |
Сравнение комиссий FLES.L и VPAC.L
FLES.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VPAC.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLES.L и VPAC.L
Дивидендная доходность FLES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как VPAC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% |
VPAC.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLES.L and VPAC.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for VPAC.L.
FLES.L is categorized as Ultra Short-Term Bonds, while VPAC.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. FLES.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index, while VPAC.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. They also come from different issuers: Franklin and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for FLES.L and 0.50% for VPAC.L.
Подберите оптимальное распределение для FLES.L и VPAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор