PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCI.TO с ZCB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCI.TO с ZCB.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FLCI.TO (Franklin Canadian Corporate Bond Fund ETF) and ZCB.TO (BMO Corporate Bond Index ETF) are both Corporate Bonds funds. FLCI.TO is actively managed, while ZCB.TO is passively managed. Over the past 5 years, FLCI.TO returned 2.56%/yr vs 2.22%/yr for ZCB.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FLCI.TO charges 0.39%/yr vs 0.17%/yr for ZCB.TO.

Доходность

Сравнение доходности FLCI.TO и ZCB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Franklin Canadian Corporate Bond Fund ETF (FLCI.TO) и BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FLCI.TO на уровне 2.34% и ZCB.TO на уровне 2.34%.

FLCI.TO

1 день
0.44%
1 месяц
1.18%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.58%
1 год
5.33%
3 года*
7.24%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—

ZCB.TO

1 день
0.38%
1 месяц
0.82%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.01%
1 год
4.26%
3 года*
6.32%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCI.TO и ZCB.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLCI.TO
Franklin Canadian Corporate Bond Fund ETF		2.34%4.88%8.03%8.31%-10.13%-1.36%8.04%8.29%0.67%
ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF		2.34%3.81%6.60%8.73%-10.20%-2.22%8.33%8.03%0.90%

Correlation

The correlation between FLCI.TO and ZCB.TO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г.

0.44

The correlation between FLCI.TO and ZCB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Canadian Corporate Bond Fund ETF

BMO Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с FLCI.TO:
FLCI.TO с XIGS.TOFLCI.TO с XCBG.TOFLCI.TO с XHB.TOFLCI.TO с FCSB.NEOFLCI.TO с VCB.TOFLCI.TO с ZBBB.TOFLCI.TO с CBH.TO
Часто сравнивают с ZCB.TO:
ZCB.TO с ZCS.TOZCB.TO с ZAG.TOZCB.TO с XCB.TOZCB.TO с ZUAG.TOZCB.TO с XSH.TOZCB.TO с ZBBB.TOZCB.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

FLCI.TO vs. ZCB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCI.TO
Ранг доходности на риск FLCI.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCI.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCI.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCI.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCI.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCI.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ZCB.TO
Ранг доходности на риск ZCB.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCB.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCB.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCB.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCB.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCB.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCI.TO c ZCB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Canadian Corporate Bond Fund ETF (FLCI.TO) и BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCI.TOZCB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.15

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.61

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.68

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

4.98

+1.58

FLCI.TO vs. ZCB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCI.TO на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZCB.TO равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCI.TO и ZCB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCI.TO и ZCB.TO

Максимальная просадка FLCI.TO за все время составила -17.51%, что больше максимальной просадки ZCB.TO в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCI.TO и ZCB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCI.TOZCB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.51%

-15.70%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-2.55%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.31%

-3.27%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.63%

-14.20%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-3.68%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.86%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCI.TO и ZCB.TO

Franklin Canadian Corporate Bond Fund ETF (FLCI.TO) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что FLCI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCI.TOZCB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.90%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

2.93%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

3.73%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

5.20%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

5.41%

+1.06%

Сравнение комиссий FLCI.TO и ZCB.TO

FLCI.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ZCB.TO в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCI.TO и ZCB.TO

Дивидендная доходность FLCI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности ZCB.TO в 4.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCI.TO
Franklin Canadian Corporate Bond Fund ETF		4.40%4.26%4.41%4.09%4.95%3.35%3.25%3.68%3.87%0.84%
ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF		4.02%4.00%3.84%3.89%3.62%3.13%2.97%3.12%3.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCI.TO and ZCB.TO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZCB.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZCB.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.39% for FLCI.TO.

They also come from different issuers: Franklin and BMO. Their fees differ too: 0.39% for FLCI.TO and 0.17% for ZCB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCI.TO и ZCB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор