Сравнение FLCI.TO с VAB.TO
FLCI.TO (Franklin Canadian Corporate Bond Fund ETF) and VAB.TO (Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - FLCI.TO is a Corporate Bonds fund actively managed by Franklin, while VAB.TO is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index. FLCI.TO is actively managed, while VAB.TO is passively managed. Over the past 5 years, FLCI.TO returned 2.56%/yr vs 0.71%/yr for VAB.TO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FLCI.TO charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for VAB.TO.
Доходность
Сравнение доходности FLCI.TO и VAB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCI.TO показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у VAB.TO с доходностью 2.17%.
FLCI.TO
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
VAB.TO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам FLCI.TO и VAB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCI.TO Franklin Canadian Corporate Bond Fund ETF | 2.34% | 4.88% | 8.03% | 8.31% | -10.13% | -1.36% | 8.04% | 8.29% | 0.09% | -0.28% |
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 2.17% | 2.28% | 3.98% | 6.90% | -11.86% | -2.88% | 8.27% | 6.78% | 1.14% | 1.03% |
Correlation
The correlation between FLCI.TO and VAB.TO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2017 г. | 0.46 |
The correlation between FLCI.TO and VAB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCI.TO vs. VAB.TO — Ранг доходности на риск
FLCI.TO
VAB.TO
Сравнение FLCI.TO c VAB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Canadian Corporate Bond Fund ETF (FLCI.TO) и Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCI.TO | VAB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.24 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 2.93 | +3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCI.TO и VAB.TO
Максимальная просадка FLCI.TO за все время составила -17.51%, примерно равная максимальной просадке VAB.TO в -18.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCI.TO и VAB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCI.TO | VAB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.51% | -18.39% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | -2.83% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.31% | -5.31% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.63% | -15.82% | +1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.38% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -4.10% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.20% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCI.TO и VAB.TO
Franklin Canadian Corporate Bond Fund ETF (FLCI.TO) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что FLCI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCI.TO | VAB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 1.06% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 3.36% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 4.41% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 6.58% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.47% | 6.47% | 0.00% |
Сравнение комиссий FLCI.TO и VAB.TO
FLCI.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VAB.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCI.TO и VAB.TO
Дивидендная доходность FLCI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности VAB.TO в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCI.TO Franklin Canadian Corporate Bond Fund ETF | 4.40% | 4.26% | 4.41% | 4.09% | 4.95% | 3.35% | 3.25% | 3.68% | 3.87% | 0.84% | 0.00% | 0.00% |
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 3.30% | 3.33% | 3.19% | 2.95% | 2.87% | 2.48% | 2.51% | 2.65% | 2.80% | 2.77% | 2.75% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
FLCI.TO and VAB.TO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAB.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAB.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for FLCI.TO.
FLCI.TO is categorized as Corporate Bonds, while VAB.TO is Total Bond Market. They also come from different issuers: Franklin and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for FLCI.TO and 0.09% for VAB.TO.
Подберите оптимальное распределение для FLCI.TO и VAB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор