Сравнение FKDNX с LCLAX
FKDNX (Franklin DynaTech Fund) and LCLAX (ClearBridge Select Fund Class A) are both mutual funds - FKDNX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while LCLAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FKDNX returned 18.15%/yr vs 16.70%/yr for LCLAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FKDNX charges 0.77%/yr vs 1.10%/yr for LCLAX.
Доходность
Сравнение доходности FKDNX и LCLAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FKDNX показывает доходность 6.36%, что значительно выше, чем у LCLAX с доходностью 2.22%. За последние 10 лет акции FKDNX превзошли акции LCLAX по среднегодовой доходности: 18.15% против 16.70% соответственно.
FKDNX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 18.15%
LCLAX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 16.70%
Сравнение доходности по годам FKDNX и LCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKDNX Franklin DynaTech Fund | 6.36% | 18.59% | 30.57% | 44.42% | -40.30% | 12.53% | 57.68% | 36.36% | 2.85% | 39.29% |
LCLAX ClearBridge Select Fund Class A | 2.22% | 6.87% | 21.13% | 23.82% | -33.28% | 19.86% | 58.29% | 33.03% | 10.18% | 38.69% |
Correlation
The correlation between FKDNX and LCLAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.90 |
The correlation between FKDNX and LCLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FKDNX vs. LCLAX — Ранг доходности на риск
FKDNX
LCLAX
Сравнение FKDNX c LCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin DynaTech Fund (FKDNX) и ClearBridge Select Fund Class A (LCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FKDNX | LCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.64 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 1.95 | +0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FKDNX и LCLAX
Максимальная просадка FKDNX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки LCLAX в -43.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKDNX и LCLAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FKDNX | LCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -43.64% | -7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.49% | -14.36% | -6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.23% | -23.75% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.28% | -43.64% | -4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -43.64% | -4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -3.13% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -10.05% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 4.71% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKDNX и LCLAX
Franklin DynaTech Fund (FKDNX) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с ClearBridge Select Fund Class A (LCLAX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что FKDNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FKDNX | LCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 5.26% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.79% | 11.94% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 15.21% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.47% | 21.84% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.73% | 21.89% | +2.84% |
Сравнение комиссий FKDNX и LCLAX
FKDNX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии LCLAX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKDNX и LCLAX
Дивидендная доходность FKDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, тогда как LCLAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKDNX Franklin DynaTech Fund | 10.50% | 11.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.43% | 0.00% | 0.74% | 2.92% | 1.77% | 3.55% | 2.46% |
LCLAX ClearBridge Select Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 3.38% | 0.00% | 0.00% | 1.31% | 2.15% | 1.13% | 5.31% |
Часто задаваемые вопросы
FKDNX and LCLAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FKDNX has higher volatility (9.72%) compared to LCLAX (5.26%). In terms of maximum drawdown, FKDNX dropped -51.63% vs LCLAX's -43.64%.
FKDNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FKDNX и LCLAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор