PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJPS.L с VJPU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJPS.L с VJPU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FJPS.L (Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc) and VJPU.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Japan Equities funds - FJPS.L tracks the TOPIX TR JPY while VJPU.L tracks the FTSE Japan (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, FJPS.L returned 14.39%/yr vs 26.16%/yr for VJPU.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FJPS.L charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for VJPU.L.

Доходность

Сравнение доходности FJPS.L и VJPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc (FJPS.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FJPS.L торгуется в GBP, в то время как VJPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FJPS.L показывает доходность 16.69%, что значительно ниже, чем у VJPU.L с доходностью 20.12%.

FJPS.L

1 день
0.27%
1 месяц
4.86%
С начала года
16.69%
6 месяцев
15.61%
1 год
34.78%
3 года*
14.39%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

VJPU.L

1 день
-0.28%
1 месяц
7.88%
С начала года
20.12%
6 месяцев
21.04%
1 год
54.82%
3 года*
26.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJPS.L и VJPU.L

2026 (YTD)2025202420232022
FJPS.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc		16.69%14.84%8.88%12.32%4.36%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		20.09%22.15%25.96%28.86%-0.05%

Correlation

The correlation between FJPS.L and VJPU.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.73

The correlation between FJPS.L and VJPU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FJPS.L и VJPU.L

Секторы
FJPS.L
VJPU.L

Промышленность

21.9%
26.6%

Технологии

19.8%
17.4%

Финансовые услуги

18.9%
15.9%

Потребительский циклический сектор

11.4%
12.8%

Коммуникационные услуги

9.0%
7.1%

Здравоохранение

6.1%
5.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.2%

Сырьевые материалы

4.0%
4.3%

Недвижимость

2.0%
3.4%

Энергетика

1.8%
1.0%

Коммунальные услуги

0.8%
1.3%

Промышленность

FJPS.L
21.9%
VJPU.L
26.6%

Технологии

FJPS.L
19.8%
VJPU.L
17.4%

Финансовые услуги

FJPS.L
18.9%
VJPU.L
15.9%

Потребительский циклический сектор

FJPS.L
11.4%
VJPU.L
12.8%

Коммуникационные услуги

FJPS.L
9.0%
VJPU.L
7.1%

Здравоохранение

FJPS.L
6.1%
VJPU.L
5.9%

Потребительский защитный сектор

FJPS.L
4.2%
VJPU.L
4.2%

Сырьевые материалы

FJPS.L
4.0%
VJPU.L
4.3%

Недвижимость

FJPS.L
2.0%
VJPU.L
3.4%

Энергетика

FJPS.L
1.8%
VJPU.L
1.0%

Коммунальные услуги

FJPS.L
0.8%
VJPU.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с FJPS.L:
FJPS.L с SUJA.LFJPS.L с DXJA.LFJPS.L с DXJP.LFJPS.L с S400.LFJPS.L с JRIE.LFJPS.L с JARI.LFJPS.L с GLD
Часто сравнивают с VJPU.L:
VJPU.L с IJPN.LVJPU.L с VOOVJPU.L с VJPA.LVJPU.L с VIGVJPU.L с VONEVJPU.L с DBJPVJPU.L с EWJ

Доходность на риск

FJPS.L vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJPS.L
Ранг доходности на риск FJPS.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPS.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPS.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPS.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPS.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPS.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJPS.L c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc (FJPS.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJPS.LVJPU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.88

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.79

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.52

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

6.27

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

21.16

-10.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJPS.L vs. VJPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJPS.L на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа VJPU.L равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPS.L и VJPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJPS.LVJPU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.88

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.23

-0.64

Просадки

Сравнение просадок FJPS.L и VJPU.L

Максимальная просадка FJPS.L за все время составила -17.38%, что меньше максимальной просадки VJPU.L в -24.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPS.L и VJPU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJPS.LVJPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.38%

-24.99%

+7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-8.70%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-24.99%

+9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-3.58%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.58%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FJPS.L и VJPU.L

Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc (FJPS.L) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что FJPS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJPS.LVJPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.69%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

14.76%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

18.99%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

20.28%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

20.28%

-4.38%

Сравнение комиссий FJPS.L и VJPU.L

FJPS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VJPU.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJPS.L и VJPU.L

Ни FJPS.L, ни VJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FJPS.L and VJPU.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VJPU.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPU.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for FJPS.L.

FJPS.L tracks TOPIX TR JPY, while VJPU.L tracks FTSE Japan (USD Hedged). They also come from different issuers: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Irela and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for FJPS.L and 0.20% for VJPU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJPS.L и VJPU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор