PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJAZX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJAZX с FRHMX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FJAZX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class M) and FRHMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FJAZX returned 2.67%/yr vs 2.87%/yr for FRHMX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FJAZX charges 0.91%/yr vs 0.25%/yr for FRHMX.

Доходность

Сравнение доходности FJAZX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class M (FJAZX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJAZX показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у FRHMX с доходностью 3.74%.

FJAZX

1 день
1.08%
1 месяц
0.23%
С начала года
4.35%
6 месяцев
4.80%
1 год
10.14%
3 года*
7.90%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

FRHMX

1 день
0.93%
1 месяц
0.46%
С начала года
3.74%
6 месяцев
4.20%
1 год
9.27%
3 года*
7.51%
5 лет*
2.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJAZX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FJAZX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class M		4.35%10.52%4.50%9.11%-14.05%4.64%10.18%4.21%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.74%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Correlation

The correlation between FJAZX and FRHMX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.95

The correlation between FJAZX and FRHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class M

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с FJAZX:
FJAZX с FSPSXFJAZX с FBGRXFJAZX с FCNTXFJAZX с FFSZXFJAZX с FRKMXFJAZX с FSELXFJAZX с FSKAX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с PLTHXFRHMX с TRRLXFRHMX с FNGLXFRHMX с RFGTXFRHMX с LINKXFRHMX с FSNQXFRHMX с FHNDX

Доходность на риск

FJAZX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJAZX
Ранг доходности на риск FJAZX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJAZX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJAZX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJAZX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJAZX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJAZX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJAZX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class M (FJAZX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FJAZXFRHMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.19

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.17

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.81

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

11.86

-0.80

FJAZX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJAZX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJAZX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FJAZX и FRHMX

Максимальная просадка FJAZX за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJAZX и FRHMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJAZXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-15.96%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-3.42%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.00%

-4.90%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

-15.96%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.38%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-3.49%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.81%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FJAZX и FRHMX

Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class M (FJAZX) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FJAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJAZXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.05%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

3.73%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.24%

4.40%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.47%

5.33%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.76%

5.17%

+1.59%

Сравнение комиссий FJAZX и FRHMX

FJAZX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJAZX и FRHMX

Дивидендная доходность FJAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности FRHMX в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FJAZX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class M		2.36%2.48%2.29%2.16%4.52%5.45%2.96%1.92%1.03%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.08%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FJAZX and FRHMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FJAZX has higher volatility (2.42%) compared to FRHMX (2.05%). In terms of maximum drawdown, FJAZX dropped -19.07% vs FRHMX's -15.96%.

FRHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJAZX и FRHMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор