PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIXRX с LPDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIXRX с LPDIX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

FIXRX (Fidelity Managed Retirement 2025 Fund) and LPDIX (BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund) are both Target Retirement Date funds from BlackRock. Over the past 5 years, FIXRX returned 4.01%/yr vs 9.00%/yr for LPDIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FIXRX charges 0.48%/yr vs 0.49%/yr for LPDIX.

Доходность

Сравнение доходности FIXRX и LPDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2025 Fund (FIXRX) и BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund (LPDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIXRX показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у LPDIX с доходностью 11.49%.

FIXRX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.86%
6 месяцев
4.52%
С начала года
4.52%
1 год
10.67%
3 года*
10.08%
5 лет*
4.01%
10 лет*
6.86%

LPDIX

1 день
-0.89%
1 месяц
-2.12%
6 месяцев
11.49%
С начала года
11.49%
1 год
22.48%
3 года*
16.96%
5 лет*
9.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIXRX и LPDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIXRX
Fidelity Managed Retirement 2025 Fund		4.52%13.42%6.56%11.83%-15.65%8.00%13.10%17.51%-5.07%6.15%
LPDIX
BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund		11.49%21.07%10.18%22.50%-18.65%18.13%13.93%26.48%-8.60%10.60%

Correlation

The correlation between FIXRX and LPDIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2017 г.

0.88

The correlation between FIXRX and LPDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2025 Fund

BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund

Часто сравнивают с FIXRX:
FIXRX с ASFYXFIXRX с FNSFXFIXRX с FFGZXFIXRX с PADLXFIXRX с FCTKXFIXRX с FFSZXFIXRX с FASGX
Часто сравнивают с LPDIX:
LPDIX с DRIRXLPDIX с FHKEXLPDIX с FHTEXLPDIX с DRIKXLPDIX с PRTYXLPDIX с ARCVXLPDIX с DTDRX

Доходность на риск

FIXRX vs. LPDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIXRX
Ранг доходности на риск FIXRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXRX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXRX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
LPDIX
Ранг доходности на риск LPDIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPDIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPDIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPDIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPDIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPDIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIXRX c LPDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2025 Fund (FIXRX) и BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund (LPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIXRXLPDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.52

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.14

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.32

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

9.74

+1.38

FIXRX vs. LPDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIXRX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа LPDIX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIXRX и LPDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIXRX и LPDIX

Максимальная просадка FIXRX за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки LPDIX в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXRX и LPDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXRXLPDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-32.91%

-8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-9.98%

+4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.24%

-21.10%

+13.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

-27.01%

+5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-2.12%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-5.46%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

2.37%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FIXRX и LPDIX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2025 Fund (FIXRX) составляет 2.67%, в то время как у BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund (LPDIX) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что FIXRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXRXLPDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

6.35%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

12.69%

-7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.61%

15.18%

-8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.21%

17.14%

-8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

16.89%

-8.51%

Сравнение комиссий FIXRX и LPDIX

FIXRX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии LPDIX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIXRX и LPDIX

Дивидендная доходность FIXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности LPDIX в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIXRX
Fidelity Managed Retirement 2025 Fund		3.67%2.67%2.59%2.44%4.74%5.12%3.58%3.87%7.10%24.84%2.44%4.49%
LPDIX
BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund		3.10%3.46%0.46%2.80%2.10%8.92%1.42%2.90%8.01%1.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIXRX and LPDIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPDIX has higher volatility (6.35%) compared to FIXRX (2.67%). In terms of maximum drawdown, FIXRX dropped -41.29% vs LPDIX's -32.91%.

FIXRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIXRX и LPDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор