PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITFX с FUEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FITFX с FUEMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FITFX (Fidelity Flex International Index Fund) and FUEMX (Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund) are both mutual funds - FITFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FUEMX is a Municipal Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FITFX returned 9.17%/yr vs 2.36%/yr for FUEMX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FITFX и FUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FITFX показывает доходность 16.24%, что значительно выше, чем у FUEMX с доходностью 1.20%.

FITFX

1 день
0.72%
1 месяц
6.16%
С начала года
16.24%
6 месяцев
19.13%
1 год
34.57%
3 года*
20.37%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—

FUEMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.18%
3 года*
3.48%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FITFX и FUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund		16.24%33.21%5.37%15.45%-15.72%7.76%10.77%21.44%-13.97%2.70%
FUEMX
Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund		1.20%3.43%3.56%3.55%0.05%0.34%1.08%2.50%1.77%0.02%

Correlation

The correlation between FITFX and FUEMX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2017 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex International Index Fund

Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с FITFX:
FITFX с FSPSXFITFX с VEAFITFX с FIVFXFITFX с FSAEXFITFX с VFIFXFITFX с VOOFITFX с FUENX
Часто сравнивают с FUEMX:
FUEMX с FUENXFUEMX с SCMBXFUEMX с FSKAXFUEMX с FXAIXFUEMX с FIMIXFUEMX с FTABXFUEMX с FBND

Доходность на риск

FITFX vs. FUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITFX
Ранг доходности на риск FITFX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FUEMX
Ранг доходности на риск FUEMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUEMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUEMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUEMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUEMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITFX c FUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITFXFUEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
3.18

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
8.46

-5.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

3.25

-1.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

10.76

-7.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.95

42.26

-30.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITFX vs. FUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITFX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUEMX равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITFX и FUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITFXFUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

3.18

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

2.01

-1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.92

-1.31

Просадки

Сравнение просадок FITFX и FUEMX

Максимальная просадка FITFX за все время составила -34.84%, что больше максимальной просадки FUEMX в -1.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITFX и FUEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FITFXFUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.84%

-1.99%

-32.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-0.30%

-10.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.35%

-1.20%

-12.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.74%

-1.20%

-28.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-0.11%

-7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

0.08%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FITFX и FUEMX

Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что FITFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FITFXFUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

0.28%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

0.75%

+11.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

1.01%

+13.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

1.18%

+14.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

1.07%

+15.27%

Сравнение комиссий FITFX и FUEMX

FITFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FUEMX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITFX и FUEMX

Дивидендная доходность FITFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности FUEMX в 3.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund		2.48%2.88%2.77%2.67%2.60%2.25%1.50%2.54%1.92%1.70%
FUEMX
Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund		3.03%3.17%3.49%2.87%0.75%0.44%0.97%1.97%1.75%0.28%

Часто задаваемые вопросы

FITFX and FUEMX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FITFX has higher volatility (4.92%) compared to FUEMX (0.28%). In terms of maximum drawdown, FITFX dropped -34.84% vs FUEMX's -1.99%.

FUEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FITFX и FUEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор