Сравнение FIRVX с ISOLX
FIRVX (Fidelity Managed Retirement 2020 Fund) and ISOLX (Voya Target In-Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FIRVX charges 0.47%/yr vs 0.20%/yr for ISOLX.
Доходность
Сравнение доходности FIRVX и ISOLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIRVX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISOLX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 3.66%
- С начала года
- 4.76%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.45%
Сравнение доходности по годам FIRVX и ISOLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRVX Fidelity Managed Retirement 2020 Fund | 1,440,933.92% | 12.25% | 5.86% | 10.72% | -14.63% | 6.77% | 12.06% | 16.19% | -4.45% | 13.32% |
ISOLX Voya Target In-Retirement Fund | 4.76% | 11.96% | 7.03% | 11.13% | -14.97% | 6.53% | 10.46% | 14.40% | -2.96% | 9.49% |
Correlation
The correlation between FIRVX and ISOLX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2012 г. | 0.92 |
The correlation between FIRVX and ISOLX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIRVX vs. ISOLX — Ранг доходности на риск
FIRVX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISOLX
Сравнение FIRVX c ISOLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2020 Fund (FIRVX) и Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIRVX | ISOLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIRVX и ISOLX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIRVX | ISOLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -19.02% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.50% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.80% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRVX и ISOLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIRVX | ISOLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.98% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.10% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 6.59% | — |
Сравнение комиссий FIRVX и ISOLX
FIRVX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ISOLX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRVX и ISOLX
Дивидендная доходность FIRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 102.77%, что больше доходности ISOLX в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRVX Fidelity Managed Retirement 2020 Fund | 102.77% | 2.83% | 2.74% | 2.57% | 3.52% | 4.61% | 3.74% | 3.18% | 6.90% | 25.16% | 2.28% | 4.45% |
ISOLX Voya Target In-Retirement Fund | 3.71% | 3.89% | 2.37% | 3.10% | 3.50% | 10.09% | 3.54% | 6.63% | 3.53% | 4.60% | 2.06% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
FIRVX and ISOLX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIRVX и ISOLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор