Сравнение FIRTX с VGRNX
FIRTX (Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class M) and VGRNX (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares) are both REIT funds. Over the past 10 years, FIRTX returned 2.62%/yr vs 2.30%/yr for VGRNX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FIRTX charges 1.45%/yr vs 0.11%/yr for VGRNX.
Доходность
Сравнение доходности FIRTX и VGRNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIRTX показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у VGRNX с доходностью -2.58%. За последние 10 лет акции FIRTX превзошли акции VGRNX по среднегодовой доходности: 2.62% против 2.30% соответственно.
FIRTX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- -4.12%
- 10 лет*
- 2.62%
VGRNX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- -1.62%
- 10 лет*
- 2.30%
Сравнение доходности по годам FIRTX и VGRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRTX Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class M | -4.55% | 22.10% | -9.90% | 3.52% | -27.01% | 11.24% | 5.01% | 27.28% | -6.79% | 24.58% |
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | -2.58% | 22.02% | -2.40% | 6.35% | -22.47% | 5.63% | -6.90% | 21.50% | -9.54% | 26.55% |
Correlation
The correlation between FIRTX and VGRNX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2010 г. | 0.92 |
The correlation between FIRTX and VGRNX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIRTX vs. VGRNX — Ранг доходности на риск
FIRTX
VGRNX
Сравнение FIRTX c VGRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class M (FIRTX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIRTX | VGRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.40 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 1.22 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIRTX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.47 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.12 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.16 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.22 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FIRTX и VGRNX
Максимальная просадка FIRTX за все время составила -69.84%, что больше максимальной просадки VGRNX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRTX и VGRNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIRTX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.84% | -38.77% | -31.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -14.35% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.21% | -15.82% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.81% | -35.59% | -2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.81% | -38.77% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.02% | -11.73% | -11.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.88% | -10.71% | -7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 4.66% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRTX и VGRNX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class M (FIRTX) составляет 3.65%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что FIRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIRTX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 4.00% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 10.23% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 12.10% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.72% | 14.01% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 14.79% | -1.02% |
Сравнение комиссий FIRTX и VGRNX
FIRTX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии VGRNX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRTX и VGRNX
Дивидендная доходность FIRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности VGRNX в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRTX Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class M | 2.58% | 2.47% | 4.85% | 1.17% | 4.11% | 5.12% | 1.23% | 4.39% | 1.64% | 1.25% | 3.88% | 2.38% |
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | 4.83% | 4.71% | 5.21% | 3.76% | 0.58% | 6.50% | 0.94% | 7.81% | 4.64% | 3.87% | 5.19% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FIRTX and VGRNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VGRNX has higher volatility (4.00%) compared to FIRTX (3.65%). In terms of maximum drawdown, FIRTX dropped -69.84% vs VGRNX's -38.77%.
VGRNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIRTX и VGRNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор