Сравнение FIRTX с IRSAX
FIRTX (Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class M) and IRSAX (Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, FIRTX returned 2.75%/yr vs 7.55%/yr for IRSAX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIRTX charges 1.45%/yr vs 1.20%/yr for IRSAX.
Доходность
Сравнение доходности FIRTX и IRSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIRTX показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у IRSAX с доходностью 11.86%. За последние 10 лет акции FIRTX уступали акциям IRSAX по среднегодовой доходности: 2.75% против 7.55% соответственно.
FIRTX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- -3.71%
- 10 лет*
- 2.75%
IRSAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение доходности по годам FIRTX и IRSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRTX Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class M | -3.29% | 22.10% | -9.90% | 3.52% | -27.01% | 11.24% | 5.01% | 27.28% | -6.79% | 24.58% |
IRSAX Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund | 11.86% | 7.28% | 23.62% | 9.53% | -25.47% | 43.57% | -3.51% | 24.13% | -5.69% | 5.29% |
Correlation
The correlation between FIRTX and IRSAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2006 г. | 0.52 |
The correlation between FIRTX and IRSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIRTX vs. IRSAX — Ранг доходности на риск
FIRTX
IRSAX
Сравнение FIRTX c IRSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class M (FIRTX) и Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIRTX | IRSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 2.15 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 7.99 | -7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIRTX | IRSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.34 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.26 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.30 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.31 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок FIRTX и IRSAX
Максимальная просадка FIRTX за все время составила -69.84%, примерно равная максимальной просадке IRSAX в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRTX и IRSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIRTX | IRSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.84% | -72.03% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -8.04% | -5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.21% | -16.26% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.81% | -37.56% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.81% | -40.71% | +2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.01% | -3.39% | -18.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.88% | -13.24% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 2.16% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRTX и IRSAX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class M (FIRTX) составляет 3.49%, в то время как у Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что FIRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIRTX | IRSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 3.83% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 9.46% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 12.91% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.71% | 28.57% | -14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 25.61% | -11.84% |
Сравнение комиссий FIRTX и IRSAX
FIRTX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии IRSAX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRTX и IRSAX
Дивидендная доходность FIRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности IRSAX в 22.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRTX Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class M | 2.55% | 2.47% | 4.85% | 1.17% | 4.11% | 5.12% | 1.23% | 4.39% | 1.64% | 1.25% | 3.88% | 2.38% |
IRSAX Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund | 22.17% | 24.77% | 29.95% | 9.61% | 34.76% | 13.03% | 1.81% | 9.69% | 7.51% | 12.71% | 10.34% | 5.88% |
Часто задаваемые вопросы
FIRTX and IRSAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRSAX has higher volatility (3.83%) compared to FIRTX (3.49%). In terms of maximum drawdown, FIRTX dropped -69.84% vs IRSAX's -72.03%.
IRSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIRTX и IRSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор