Сравнение FIRSX с FVTKX
FIRSX (Fidelity Managed Retirement 2015 Fund) and FVTKX (Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FIRSX charges 0.46%/yr vs 0.50%/yr for FVTKX.
Доходность
Сравнение доходности FIRSX и FVTKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIRSX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FVTKX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.23%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.67%
Сравнение доходности по годам FIRSX и FVTKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRSX Fidelity Managed Retirement 2015 Fund | 4.25% | 11.12% | 5.17% | 9.63% | -13.52% | 5.32% | 10.88% | 14.45% | -3.68% | 5.20% |
FVTKX Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 | 11.34% | 24.13% | 14.37% | 20.86% | -18.11% | 16.79% | 18.59% | 25.60% | -8.68% | 9.82% |
Correlation
The correlation between FIRSX and FVTKX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г. | 0.88 |
The correlation between FIRSX and FVTKX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIRSX vs. FVTKX — Ранг доходности на риск
FIRSX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FVTKX
Сравнение FIRSX c FVTKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2015 Fund (FIRSX) и Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIRSX | FVTKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIRSX и FVTKX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIRSX | FVTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -30.94% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.23% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.40% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRSX и FVTKX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIRSX | FVTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.27% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.26% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.94% | — |
Сравнение комиссий FIRSX и FVTKX
FIRSX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FVTKX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRSX и FVTKX
Дивидендная доходность FIRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности FVTKX в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRSX Fidelity Managed Retirement 2015 Fund | 2.95% | 3.01% | 2.89% | 2.68% | 4.92% | 5.21% | 3.39% | 3.24% | 6.33% | 24.28% | 2.04% | 4.48% |
FVTKX Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 | 5.16% | 3.87% | 2.52% | 2.26% | 10.84% | 10.41% | 4.04% | 6.19% | 6.19% | 2.46% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIRSX and FVTKX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIRSX и FVTKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор