PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIQFX с VPKIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIQFX с VPKIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FIQFX (Fidelity Advisor China Region Fund Class Z) and VPKIX (Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - FIQFX is a China Equities fund managed by Fidelity, while VPKIX is a Asia Pacific Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, FIQFX returned 8.69%/yr vs 9.85%/yr for VPKIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIQFX charges 0.80%/yr vs 0.08%/yr for VPKIX.

Доходность

Сравнение доходности FIQFX и VPKIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor China Region Fund Class Z (FIQFX) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIQFX показывает доходность 31.34%, что значительно выше, чем у VPKIX с доходностью 23.50%.

FIQFX

1 день
0.64%
1 месяц
-2.71%
6 месяцев
21.66%
С начала года
31.34%
1 год
59.13%
3 года*
29.89%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—

VPKIX

1 день
0.05%
1 месяц
-4.03%
6 месяцев
16.25%
С начала года
23.50%
1 год
42.99%
3 года*
19.97%
5 лет*
9.85%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIQFX и VPKIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIQFX
Fidelity Advisor China Region Fund Class Z		31.34%42.75%23.34%-0.13%-23.76%-13.61%48.04%35.33%-1.81%
VPKIX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares		23.50%33.12%1.29%15.58%-15.20%1.47%16.54%17.61%-7.77%

Correlation

The correlation between FIQFX and VPKIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.69

The correlation between FIQFX and VPKIX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor China Region Fund Class Z

Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FIQFX:
FIQFX с CAFFIQFX с FHKIXFIQFX с FCHKXFIQFX с GSAGXFIQFX с TRCLXFIQFX с TDFFIQFX с BGCBX
Часто сравнивают с VPKIX:
VPKIX с VPLVPKIX с VOOVPKIX с FERIXVPKIX с PRASXVPKIX с MASGXVPKIX с FEATXVPKIX с DFRSX

Доходность на риск

FIQFX vs. VPKIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQFX
Ранг доходности на риск FIQFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQFX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQFX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VPKIX
Ранг доходности на риск VPKIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPKIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPKIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPKIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPKIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPKIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQFX c VPKIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor China Region Fund Class Z (FIQFX) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIQFXVPKIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.96

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.48

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

3.27

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.63

11.27

+4.36

FIQFX vs. VPKIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQFX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPKIX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQFX и VPKIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIQFX и VPKIX

Максимальная просадка FIQFX за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки VPKIX в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQFX и VPKIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIQFXVPKIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-55.26%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-13.40%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.98%

-16.38%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.87%

-31.12%

-18.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-6.94%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.14%

-15.39%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

3.87%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQFX и VPKIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor China Region Fund Class Z (FIQFX) составляет 9.31%, в то время как у Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что FIQFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIQFXVPKIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

10.77%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.91%

19.98%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

22.37%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.70%

17.42%

+7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

16.65%

+7.65%

Сравнение комиссий FIQFX и VPKIX

FIQFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VPKIX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQFX и VPKIX

Дивидендная доходность FIQFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VPKIX в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQFX
Fidelity Advisor China Region Fund Class Z		1.58%2.07%1.58%2.14%0.86%11.06%4.98%0.84%1.09%0.00%0.00%0.00%
VPKIX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares		2.70%4.00%3.15%3.11%2.74%3.17%1.81%2.85%3.05%2.60%2.67%2.45%

Часто задаваемые вопросы

FIQFX and VPKIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPKIX has higher volatility (10.77%) compared to FIQFX (9.31%). In terms of maximum drawdown, FIQFX dropped -58.33% vs VPKIX's -55.26%.

FIQFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIQFX и VPKIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор