PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FINT.TO с FCIM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINT.TO с FCIM.NEO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FINT.TO (First Trust International Capital Strength ETF) and FCIM.NEO (Fidelity International Momentum Index ETF) are both exchange-traded funds - FINT.TO is a International Equity fund tracking the Nasdaq International Capital Strength Index, while FCIM.NEO is a Momentum fund tracking the Fidelity Canada International Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FINT.TO returned 8.29%/yr vs 16.72%/yr for FCIM.NEO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FINT.TO и FCIM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в First Trust International Capital Strength ETF (FINT.TO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINT.TO показывает доходность 12.84%, что значительно ниже, чем у FCIM.NEO с доходностью 16.05%.

FINT.TO

1 день
0.14%
1 месяц
-5.05%
6 месяцев
6.35%
С начала года
12.84%
1 год
25.80%
3 года*
16.53%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—

FCIM.NEO

1 день
-1.37%
1 месяц
-7.03%
6 месяцев
6.35%
С начала года
16.05%
1 год
31.06%
3 года*
27.69%
5 лет*
16.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINT.TO и FCIM.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FINT.TO
First Trust International Capital Strength ETF		12.84%28.55%6.00%11.49%-14.84%12.52%18.72%
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		16.05%37.03%25.38%16.54%-12.40%10.86%18.15%

Correlation

The correlation between FINT.TO and FCIM.NEO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г.

0.21

The correlation between FINT.TO and FCIM.NEO shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Capital Strength ETF

Fidelity International Momentum Index ETF

Часто сравнивают с FINT.TO:
FINT.TO с ETP.TOFINT.TO с FDN.TOFINT.TO с FHG.TOFINT.TO с FHH.TOFINT.TO с FHQ.TOFINT.TO с FST.TOFINT.TO с MINT.TO
Часто сравнивают с FCIM.NEO:
FCIM.NEO с FCIV.TOFCIM.NEO с VXM.TOFCIM.NEO с EBNK.TOFCIM.NEO с VCN.TOFCIM.NEO с SPMOFCIM.NEO с VIDY.TOFCIM.NEO с FCCM.NEO

Доходность на риск

FINT.TO vs. FCIM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINT.TO
Ранг доходности на риск FINT.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINT.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINT.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINT.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINT.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINT.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FCIM.NEO
Ранг доходности на риск FCIM.NEO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIM.NEO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIM.NEO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIM.NEO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIM.NEO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIM.NEO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINT.TO c FCIM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Capital Strength ETF (FINT.TO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FINT.TOFCIM.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.58

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.40

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.36

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

8.82

-1.15

FINT.TO vs. FCIM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINT.TO на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCIM.NEO равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINT.TO и FCIM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FINT.TO и FCIM.NEO

Максимальная просадка FINT.TO за все время составила -29.12%, что больше максимальной просадки FCIM.NEO в -26.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINT.TO и FCIM.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINT.TOFCIM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.12%

-26.89%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-13.21%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.37%

-13.21%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-26.89%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-8.97%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-5.39%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.53%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FINT.TO и FCIM.NEO

Текущая волатильность для First Trust International Capital Strength ETF (FINT.TO) составляет 5.12%, в то время как у Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что FINT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINT.TOFCIM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

7.25%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

17.69%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

19.78%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

17.59%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

16.97%

+0.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINT.TO и FCIM.NEO

Дивидендная доходность FINT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности FCIM.NEO в 1.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		1.37%1.59%1.26%1.70%1.86%2.70%0.52%0.00%
FINT.TO
First Trust International Capital Strength ETF		1.93%2.00%1.42%2.00%1.26%0.00%0.25%1.18%

Часто задаваемые вопросы

FINT.TO and FCIM.NEO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FINT.TO is categorized as International Equity, while FCIM.NEO is Momentum. FINT.TO tracks Nasdaq International Capital Strength Index, while FCIM.NEO tracks Fidelity Canada International Momentum Index. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINT.TO и FCIM.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор