PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINN.NEO с ZXLK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FINN.NEO с ZXLK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO).

FINN.NEO и ZXLK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FINN.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. ZXLK.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FINN.NEO и ZXLK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FINN.NEO и ZXLK.TO

2026 (YTD)2025
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		3.53%15.46%
ZXLK.TO
BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF		-5.61%19.04%

Доходность по периодам

С начала года, FINN.NEO показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у ZXLK.TO с доходностью -5.61%.

FINN.NEO

1 день
3.31%
1 месяц
-2.79%
С начала года
3.53%
6 месяцев
1.05%
1 год
37.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZXLK.TO

1 день
1.34%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-10.16%
1 год
20.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Innovators ETF

BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF

Часто сравнивают с FINN.NEO:
FINN.NEO с TEC.TOFINN.NEO с XEQT.TOFINN.NEO с FCCM.NEOFINN.NEO с VFV.TOFINN.NEO с INAI.TOFINN.NEO с TGRO.TOFINN.NEO с CHPS.TO
Часто сравнивают с ZXLK.TO:
ZXLK.TO с ZNQ.TOZXLK.TO с TECH.TOZXLK.TO с QMAX.TOZXLK.TO с MTRX.TOZXLK.TO с ZWT.TOZXLK.TO с CIAI.TOZXLK.TO с CHPS-U.TO

Сравнение комиссий FINN.NEO и ZXLK.TO

FINN.NEO берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии ZXLK.TO в 0.21%.

FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF
ZXLK.TO
BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF

Доходность на риск

FINN.NEO vs. ZXLK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINN.NEO
Ранг доходности на риск FINN.NEO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINN.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINN.NEO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINN.NEO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ZXLK.TO
Ранг доходности на риск ZXLK.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZXLK.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZXLK.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZXLK.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZXLK.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZXLK.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINN.NEO c ZXLK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINN.NEOZXLK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.66

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.09

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

0.99

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

2.66

+6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINN.NEO vs. ZXLK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINN.NEO на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа ZXLK.TO равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINN.NEO и ZXLK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINN.NEOZXLK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.66

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.36

+1.22

Корреляция

Корреляция между FINN.NEO и ZXLK.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINN.NEO и ZXLK.TO

FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZXLK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

TTM2025
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		0.00%0.00%
ZXLK.TO
BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF		0.31%0.29%

Просадки

Сравнение просадок FINN.NEO и ZXLK.TO

Максимальная просадка FINN.NEO за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки ZXLK.TO в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINN.NEO и ZXLK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FINN.NEOZXLK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-22.20%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-20.93%

+7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-16.07%

+11.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-5.97%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

7.80%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FINN.NEO и ZXLK.TO

Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что FINN.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZXLK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FINN.NEOZXLK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

7.91%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

16.83%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

30.56%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

29.57%

-7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

29.57%

-7.56%