Сравнение FINN.NEO с TEQT.TO
FINN.NEO (Fidelity Global Innovators ETF) and TEQT.TO (TD All-Equity ETF Portfolio) are both Global Equities funds. FINN.NEO is actively managed, while TEQT.TO is passively managed. Over the past year, FINN.NEO returned 49.48% vs 24.67% for TEQT.TO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FINN.NEO charges 1.09%/yr vs 0.17%/yr for TEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности FINN.NEO и TEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINN.NEO показывает доходность 35.77%, что значительно выше, чем у TEQT.TO с доходностью 12.12%.
FINN.NEO
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -3.34%
- 6 месяцев
- 28.06%
- С начала года
- 35.77%
- 1 год
- 49.48%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEQT.TO
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 12.12%
- 1 год
- 24.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FINN.NEO и TEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FINN.NEO Fidelity Global Innovators ETF | 35.77% | 42.78% |
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 12.12% | 27.28% |
Correlation
The correlation between FINN.NEO and TEQT.TO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between FINN.NEO and TEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINN.NEO vs. TEQT.TO — Ранг доходности на риск
FINN.NEO
TEQT.TO
Сравнение FINN.NEO c TEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FINN.NEO | TEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 3.25 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 12.92 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FINN.NEO и TEQT.TO
Максимальная просадка FINN.NEO за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки TEQT.TO в -7.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINN.NEO и TEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINN.NEO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.66% | -7.62% | -18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -7.62% | -4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -2.83% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -1.01% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 1.91% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINN.NEO и TEQT.TO
Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что FINN.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINN.NEO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 3.22% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 9.53% | +10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 11.88% | +12.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.40% | 12.32% | +10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 12.32% | +10.08% |
Сравнение комиссий FINN.NEO и TEQT.TO
FINN.NEO берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TEQT.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINN.NEO и TEQT.TO
FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FINN.NEO Fidelity Global Innovators ETF | 0.00% | 0.00% |
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 1.27% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
FINN.NEO and TEQT.TO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEQT.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEQT.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.09% for FINN.NEO.
They also come from different issuers: Fidelity and TD. Their fees differ too: 1.09% for FINN.NEO and 0.17% for TEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для FINN.NEO и TEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор