PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIND.L с 0GZB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIND.L с 0GZB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIND.L (WisdomTree Industrial Metals Longer Dated) and 0GZB.DE (BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC) are both Metals funds - FIND.L tracks the Bloomberg Industrial Metals 3 Month Forward while 0GZB.DE tracks the RICI Enhanced Copper (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, FIND.L returned 6.19%/yr vs 5.78%/yr for 0GZB.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIND.L charges 0.49%/yr vs 1.20%/yr for 0GZB.DE.

Доходность

Сравнение доходности FIND.L и 0GZB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Industrial Metals Longer Dated (FIND.L) и BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FIND.L торгуется в USD, в то время как 0GZB.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0GZB.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FIND.L показывает доходность 15.30%, что значительно выше, чем у 0GZB.DE с доходностью 9.47%.

FIND.L

1 день
-0.61%
1 месяц
4.09%
С начала года
15.30%
6 месяцев
20.38%
1 год
31.04%
3 года*
13.69%
5 лет*
6.19%
10 лет*
8.51%

0GZB.DE

1 день
0.95%
1 месяц
2.03%
С начала года
9.47%
6 месяцев
19.93%
1 год
42.26%
3 года*
21.91%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIND.L и 0GZB.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIND.L
WisdomTree Industrial Metals Longer Dated		15.30%19.87%3.63%-11.12%-1.92%28.50%14.41%2.84%
0GZB.DE
BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC		9.47%50.68%2.19%7.00%-16.45%10.71%33.47%6.66%

Correlation

The correlation between FIND.L and 0GZB.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2019 г.

0.78

The correlation between FIND.L and 0GZB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Industrial Metals Longer Dated

BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC

Часто сравнивают с FIND.L:
FIND.L с ALUM.LFIND.L с ZINC.LFIND.L с NICK.LFIND.L с XRH0.LFIND.L с AMPS.LFIND.L с COPA.LFIND.L с AIGI.L
Часто сравнивают с 0GZB.DE:
0GZB.DE с SLX0GZB.DE с QQQ0GZB.DE с FNGU0GZB.DE с VOOG0GZB.DE с SHY0GZB.DE с XLK0GZB.DE с VOO

Доходность на риск

FIND.L vs. 0GZB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIND.L
Ранг доходности на риск FIND.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIND.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIND.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIND.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIND.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIND.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
0GZB.DE
Ранг доходности на риск 0GZB.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0GZB.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0GZB.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0GZB.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0GZB.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0GZB.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIND.L c 0GZB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Industrial Metals Longer Dated (FIND.L) и BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIND.L0GZB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.02

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.75

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.04

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

9.48

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIND.L vs. 0GZB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIND.L на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 0GZB.DE равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIND.L и 0GZB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIND.L0GZB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.02

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.24

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.57

-0.54

Просадки

Сравнение просадок FIND.L и 0GZB.DE

Максимальная просадка FIND.L за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки 0GZB.DE в -45.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIND.L и 0GZB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIND.L0GZB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.36%

-45.15%

-20.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-14.66%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-18.57%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.56%

-42.85%

+2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.03%

-3.06%

-9.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.53%

-15.40%

-27.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

4.71%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FIND.L и 0GZB.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Industrial Metals Longer Dated (FIND.L) составляет 5.52%, в то время как у BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что FIND.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0GZB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIND.L0GZB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

7.03%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

18.37%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

22.07%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

24.02%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

23.76%

-4.05%

Сравнение комиссий FIND.L и 0GZB.DE

FIND.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии 0GZB.DE в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIND.L и 0GZB.DE

Ни FIND.L, ни 0GZB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FIND.L and 0GZB.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FIND.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FIND.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.20% for 0GZB.DE.

FIND.L tracks Bloomberg Industrial Metals 3 Month Forward, while 0GZB.DE tracks RICI Enhanced Copper (EUR Hedged). They also come from different issuers: WisdomTree and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.49% for FIND.L and 1.20% for 0GZB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIND.L и 0GZB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор