PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIMKX с PRIJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIMKX с PRIJX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIMKX (Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I) and PRIJX (T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, FIMKX returned 13.29%/yr vs 12.27%/yr for PRIJX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FIMKX charges 1.03%/yr vs 1.13%/yr for PRIJX.

Доходность

Сравнение доходности FIMKX и PRIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX) и T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class (PRIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIMKX показывает доходность 33.74%, что значительно выше, чем у PRIJX с доходностью 31.09%. За последние 10 лет акции FIMKX превзошли акции PRIJX по среднегодовой доходности: 13.29% против 12.27% соответственно.

FIMKX

1 день
2.01%
1 месяц
13.68%
С начала года
33.74%
6 месяцев
37.66%
1 год
70.40%
3 года*
29.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
13.29%

PRIJX

1 день
1.24%
1 месяц
11.63%
С начала года
31.09%
6 месяцев
34.99%
1 год
65.35%
3 года*
26.93%
5 лет*
10.77%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIMKX и PRIJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I		33.74%40.06%9.31%8.44%-19.82%-2.63%30.43%29.75%-18.06%46.67%
PRIJX
T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class		31.09%38.56%5.75%11.13%-15.64%4.50%6.87%16.63%-9.91%32.57%

Correlation

The correlation between FIMKX and PRIJX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.90

The correlation between FIMKX and PRIJX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I

T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class

Часто сравнивают с FIMKX:
FIMKX с FEMKXFIMKX с SCHEFIMKX с FSPSXFIMKX с FPADXFIMKX с SPEMFIMKX с SPYFIMKX с SWTSX
Часто сравнивают с PRIJX:
PRIJX с TRRJXPRIJX с PREIXPRIJX с FIQGXPRIJX с TBCIXPRIJX с CNWIXPRIJX с PRGTXPRIJX с EMF

Доходность на риск

FIMKX vs. PRIJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIMKX
Ранг доходности на риск FIMKX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMKX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMKX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMKX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMKX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMKX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PRIJX
Ранг доходности на риск PRIJX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIJX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIJX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIJX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIJX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIJX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIMKX c PRIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX) и T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class (PRIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIMKXPRIJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.94
3.64

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.86
4.55

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.68

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

4.96

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.06

19.62

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIMKX vs. PRIJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIMKX на текущий момент составляет 3.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIJX равному 3.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIMKX и PRIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIMKXPRIJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94

3.64

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.68

-0.22

Просадки

Сравнение просадок FIMKX и PRIJX

Максимальная просадка FIMKX за все время составила -69.98%, что больше максимальной просадки PRIJX в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMKX и PRIJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIMKXPRIJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.98%

-41.67%

-28.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-13.26%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-16.15%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-32.32%

-8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-41.67%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.86%

-9.92%

-9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.35%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FIMKX и PRIJX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX) составляет 7.87%, в то время как у T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class (PRIJX) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что FIMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIMKXPRIJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

8.33%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

15.50%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

18.09%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

16.71%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

17.70%

+1.11%

Сравнение комиссий FIMKX и PRIJX

FIMKX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии PRIJX в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIMKX и PRIJX

Дивидендная доходность FIMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности PRIJX в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I		1.18%1.57%1.20%1.60%1.14%5.19%2.09%10.86%0.61%0.10%0.45%0.19%
PRIJX
T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class		3.44%4.51%3.15%2.99%1.93%2.29%0.76%2.55%1.66%3.67%4.69%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FIMKX and PRIJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRIJX has higher volatility (8.33%) compared to FIMKX (7.87%). In terms of maximum drawdown, FIMKX dropped -69.98% vs PRIJX's -41.67%.

FIMKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.94 vs 3.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIMKX и PRIJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор