PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIMKX с FECMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIMKX с FECMX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FIMKX (Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I) and FECMX (Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I) are both Emerging Markets Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FIMKX returned 9.70%/yr vs 7.56%/yr for FECMX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FIMKX charges 1.03%/yr vs 0.87%/yr for FECMX.

Доходность

Сравнение доходности FIMKX и FECMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I (FECMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIMKX показывает доходность 31.36%, что значительно выше, чем у FECMX с доходностью 28.94%.

FIMKX

1 день
-0.09%
1 месяц
6.34%
С начала года
31.36%
6 месяцев
32.55%
1 год
64.18%
3 года*
28.00%
5 лет*
9.70%
10 лет*
13.36%

FECMX

1 день
0.82%
1 месяц
8.02%
С начала года
28.94%
6 месяцев
30.19%
1 год
55.89%
3 года*
23.77%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIMKX и FECMX

2026 (YTD)20252024202320222021
FIMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I		31.36%40.06%9.31%8.44%-19.82%-7.58%
FECMX
Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I		28.94%31.00%7.13%15.15%-27.49%-0.57%

Correlation

The correlation between FIMKX and FECMX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2021 г.

0.93

The correlation between FIMKX and FECMX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I

Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I

Часто сравнивают с FIMKX:
FIMKX с FEMKXFIMKX с SCHEFIMKX с FSPSXFIMKX с FPADXFIMKX с SPEMFIMKX с SPYFIMKX с BTMKX
Часто сравнивают с FECMX:
FECMX с WXCIXFECMX с VYMIFECMX с VWOFECMX с VEMAXFECMX с FNILXFECMX с FEDIXFECMX с EMF

Доходность на риск

FIMKX vs. FECMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIMKX
Ранг доходности на риск FIMKX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMKX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMKX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMKX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMKX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FECMX
Ранг доходности на риск FECMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIMKX c FECMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I (FECMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIMKXFECMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
2.62

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
3.24

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.49

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

4.35

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.18

15.53

+2.65

FIMKX vs. FECMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIMKX на текущий момент составляет 3.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FECMX равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIMKX и FECMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIMKX и FECMX

Максимальная просадка FIMKX за все время составила -69.98%, что больше максимальной просадки FECMX в -40.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMKX и FECMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIMKXFECMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.98%

-40.89%

-29.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-13.02%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-19.14%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.53%

-40.89%

+1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

0.00%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.82%

-15.77%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.64%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FIMKX и FECMX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX) составляет 10.57%, в то время как у Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I (FECMX) волатильность равна 11.80%. Это указывает на то, что FIMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FECMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIMKXFECMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

11.80%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

19.28%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

21.65%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

19.51%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

19.39%

-0.38%

Сравнение комиссий FIMKX и FECMX

FIMKX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FECMX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIMKX и FECMX

Дивидендная доходность FIMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности FECMX в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FECMX
Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I		0.03%0.04%0.64%1.13%0.86%6.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I		1.20%1.57%1.20%1.60%1.14%5.19%2.09%10.86%0.61%0.10%0.45%0.19%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FIMKX and FECMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FECMX has higher volatility (11.80%) compared to FIMKX (10.57%). In terms of maximum drawdown, FIMKX dropped -69.98% vs FECMX's -40.89%.

FIMKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIMKX и FECMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор