PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIJYX с FHCCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIJYX с FHCCX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FIJYX (Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z) and FHCCX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class C) are both Health & Biotech Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FIJYX returned 9.21%/yr vs -2.04%/yr for FHCCX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FIJYX charges 0.61%/yr vs 1.72%/yr for FHCCX.

Доходность

Сравнение доходности FIJYX и FHCCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z (FIJYX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIJYX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у FHCCX с доходностью -2.14%.

FIJYX

1 день
2.66%
1 месяц
-3.10%
С начала года
3.43%
6 месяцев
-0.28%
1 год
50.42%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—

FHCCX

1 день
2.77%
1 месяц
1.32%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-19.64%
1 год
-2.28%
3 года*
-1.50%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIJYX и FHCCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIJYX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z		3.43%40.09%0.03%11.19%-7.60%-2.76%32.72%26.25%-11.45%
FHCCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class C		-2.14%-5.49%3.20%3.02%-13.72%10.43%20.15%26.96%-11.29%

Correlation

The correlation between FIJYX and FHCCX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.83

The correlation between FIJYX and FHCCX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z

Fidelity Advisor Health Care Fund Class C

Часто сравнивают с FIJYX:
FIJYX с FBDIXFIJYX с SPYFIJYX с TMFCFIJYX с FACDXFIJYX с LYFIXFIJYX с LOGSXFIJYX с FBTIX
Часто сравнивают с FHCCX:
FHCCX с FSHCXFHCCX с FHLCFHCCX с SHSSXFHCCX с FSELXFHCCX с FBDIXFHCCX с SHPAXFHCCX с VHCIX

Доходность на риск

FIJYX vs. FHCCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIJYX
Ранг доходности на риск FIJYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJYX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJYX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FHCCX
Ранг доходности на риск FHCCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIJYX c FHCCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z (FIJYX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIJYXFHCCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
-0.09

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
0.05

+3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.01

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.82

-0.08

+5.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.85

-0.14

+17.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIJYX vs. FHCCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIJYX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа FHCCX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIJYX и FHCCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIJYXFHCCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

-0.09

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.10

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.47

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FIJYX и FHCCX

Максимальная просадка FIJYX за все время составила -38.53%, что меньше максимальной просадки FHCCX в -45.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJYX и FHCCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIJYXFHCCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.53%

-45.28%

+6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-27.25%

+18.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.39%

-27.25%

-9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

-29.67%

-6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-21.08%

+15.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-10.20%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

14.39%

-11.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FIJYX и FHCCX

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z (FIJYX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что FIJYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIJYXFHCCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

5.69%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

22.76%

-5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.15%

23.81%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

19.58%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

19.59%

+5.42%

Сравнение комиссий FIJYX и FHCCX

FIJYX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FHCCX в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIJYX и FHCCX

Дивидендная доходность FIJYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как FHCCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHCCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class C		0.00%0.00%17.59%0.00%0.00%8.32%6.85%0.41%6.43%0.00%0.00%7.84%
FIJYX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z		1.39%1.44%0.00%1.55%0.00%18.90%8.13%6.49%2.35%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIJYX and FHCCX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIJYX has higher volatility (7.39%) compared to FHCCX (5.69%). In terms of maximum drawdown, FIJYX dropped -38.53% vs FHCCX's -45.28%.

FIJYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIJYX и FHCCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор