PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIJRX с JRLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIJRX с JRLVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIJRX (Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z) and JRLVX (John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FIJRX returned 9.63%/yr vs 9.25%/yr for JRLVX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FIJRX charges 0.65%/yr vs 0.01%/yr for JRLVX.

Доходность

Сравнение доходности FIJRX и JRLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z (FIJRX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIJRX показывает доходность 11.75%, а JRLVX немного ниже – 11.53%.

FIJRX

1 день
-0.60%
1 месяц
3.07%
С начала года
11.75%
6 месяцев
13.13%
1 год
26.99%
3 года*
19.67%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—

JRLVX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.39%
С начала года
11.53%
6 месяцев
12.12%
1 год
26.43%
3 года*
18.62%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIJRX и JRLVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIJRX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z		11.75%23.10%13.81%19.32%-17.81%16.07%17.70%26.72%-12.77%
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		11.53%19.25%14.50%18.00%-18.06%18.45%16.23%25.03%-8.29%

Correlation

The correlation between FIJRX and JRLVX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.98

The correlation between FIJRX and JRLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z

John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с FIJRX:
FIJRX с FFOPXFIJRX с FCNTXFIJRX с FCQTXFIJRX с FFFAXFIJRX с FRKMXFIJRX с FBGRXFIJRX с FFFCX
Часто сравнивают с JRLVX:
JRLVX с PLTHXJRLVX с LTINXJRLVX с JCCIXJRLVX с PHTYXJRLVX с FSXAXJRLVX с PTDIXJRLVX с LTTIX

Доходность на риск

FIJRX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIJRX
Ранг доходности на риск FIJRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJRX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJRX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJRX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
JRLVX
Ранг доходности на риск JRLVX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRLVX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRLVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRLVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRLVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRLVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIJRX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z (FIJRX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIJRXJRLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.38

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.30

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.16

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.37

14.03

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIJRX vs. JRLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIJRX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRLVX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIJRX и JRLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIJRXJRLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.38

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.65

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FIJRX и JRLVX

Максимальная просадка FIJRX за все время составила -31.28%, примерно равная максимальной просадке JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJRX и JRLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIJRXJRLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.28%

-32.53%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-8.50%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.10%

-15.27%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.22%

-25.64%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.71%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-4.56%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.91%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FIJRX и JRLVX

Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z (FIJRX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что FIJRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIJRXJRLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.41%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

8.97%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

11.29%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

14.77%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

15.99%

+0.96%

Сравнение комиссий FIJRX и JRLVX

FIJRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIJRX и JRLVX

Дивидендная доходность FIJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности JRLVX в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIJRX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z		6.81%6.09%1.84%1.68%11.24%9.69%5.48%7.26%2.51%0.00%0.00%0.00%
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		3.19%3.55%1.89%2.24%8.03%6.00%4.26%8.99%10.96%4.29%3.40%1.90%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FIJRX and JRLVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIJRX has higher volatility (4.27%) compared to JRLVX (3.41%). In terms of maximum drawdown, FIJRX dropped -31.28% vs JRLVX's -32.53%.

JRLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIJRX и JRLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор