PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIJLX с FHNEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIJLX с FHNEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIJLX (Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class Z) and FHNEX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class A) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FIJLX returned 5.46%/yr vs 10.07%/yr for FHNEX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FIJLX charges 0.51%/yr vs 0.74%/yr for FHNEX.

Доходность

Сравнение доходности FIJLX и FHNEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class Z (FIJLX) и Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class A (FHNEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIJLX показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у FHNEX с доходностью 13.15%.

FIJLX

1 день
-0.39%
1 месяц
1.53%
С начала года
6.21%
6 месяцев
6.82%
1 год
15.11%
3 года*
12.83%
5 лет*
5.46%
10 лет*
—

FHNEX

1 день
-0.59%
1 месяц
3.66%
С начала года
13.15%
6 месяцев
14.43%
1 год
29.35%
3 года*
20.64%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIJLX и FHNEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIJLX
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class Z		6.21%14.69%11.09%12.39%-15.99%8.81%13.50%18.75%-4.38%
FHNEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class A		13.15%22.27%16.12%20.16%-19.23%15.95%17.45%26.10%-9.91%

Correlation

The correlation between FIJLX and FHNEX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.95

The correlation between FIJLX and FHNEX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class Z

Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class A

Часто сравнивают с FIJLX:
FIJLX с FHTEXFIJLX с FHMEXFIJLX с FHUEXFIJLX с DTDRXFIJLX с FBGRXFIJLX с FFGZXFIJLX с FCNTX
Часто сравнивают с FHNEX:
FHNEX с SWYNXFHNEX с VIGAXFHNEX с FBGRXFHNEX с FSPGXFHNEX с FNILXFHNEX с FFGZXFHNEX с FRAMX

Доходность на риск

FIJLX vs. FHNEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIJLX
Ранг доходности на риск FIJLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJLX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJLX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJLX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJLX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJLX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FHNEX
Ранг доходности на риск FHNEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHNEX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHNEX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHNEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHNEX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHNEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIJLX c FHNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class Z (FIJLX) и Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class A (FHNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIJLXFHNEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.37

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.28

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.10

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

13.72

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIJLX vs. FHNEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIJLX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHNEX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIJLX и FHNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIJLXFHNEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.37

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.67

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.68

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FIJLX и FHNEX

Максимальная просадка FIJLX за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки FHNEX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJLX и FHNEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIJLXFHNEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-31.34%

+8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-9.70%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.71%

-15.56%

+7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.50%

-27.96%

+5.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.59%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-6.07%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

2.19%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FIJLX и FHNEX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class Z (FIJLX) составляет 2.62%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class A (FHNEX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что FIJLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIJLXFHNEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

4.24%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

10.42%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.94%

12.67%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

15.08%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.81%

16.89%

-7.08%

Сравнение комиссий FIJLX и FHNEX

FIJLX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FHNEX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIJLX и FHNEX

Дивидендная доходность FIJLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что больше доходности FHNEX в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FHNEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class A		3.12%2.24%4.92%1.84%5.79%7.88%3.98%2.71%1.63%
FIJLX
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class Z		8.04%8.05%8.65%2.61%9.29%11.03%7.33%7.20%6.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FIJLX and FHNEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHNEX has higher volatility (4.24%) compared to FIJLX (2.62%). In terms of maximum drawdown, FIJLX dropped -22.50% vs FHNEX's -31.34%.

FHNEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIJLX и FHNEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор