PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIJLX с FHUEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIJLX с FHUEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIJLX (Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class Z) and FHUEX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class A) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FIJLX returned 5.46%/yr vs 10.02%/yr for FHUEX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FIJLX charges 0.51%/yr vs 0.74%/yr for FHUEX.

Доходность

Сравнение доходности FIJLX и FHUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class Z (FIJLX) и Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class A (FHUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIJLX показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у FHUEX с доходностью 13.05%.

FIJLX

1 день
-0.39%
1 месяц
1.53%
С начала года
6.21%
6 месяцев
6.82%
1 год
15.11%
3 года*
12.83%
5 лет*
5.46%
10 лет*
—

FHUEX

1 день
-0.60%
1 месяц
3.67%
С начала года
13.05%
6 месяцев
14.36%
1 год
29.29%
3 года*
20.57%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIJLX и FHUEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIJLX
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class Z		6.21%14.69%11.09%12.39%-15.99%8.81%13.50%18.75%-4.38%
FHUEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class A		13.05%22.36%15.97%20.20%-19.29%15.91%17.58%26.08%-8.34%

Correlation

The correlation between FIJLX and FHUEX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.95

The correlation between FIJLX and FHUEX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class Z

Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class A

Часто сравнивают с FIJLX:
FIJLX с FHTEXFIJLX с FHMEXFIJLX с DTDRXFIJLX с FBGRXFIJLX с FFGZXFIJLX с FCNTXFIJLX с FHNEX
Часто сравнивают с FHUEX:
FHUEX с VIGAXFHUEX с FIRFXFHUEX с FCNTXFHUEX с FFFCXFHUEX с FRAMXFHUEX с FBGRXFHUEX с FYTKX

Доходность на риск

FIJLX vs. FHUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIJLX
Ранг доходности на риск FIJLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJLX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJLX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJLX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJLX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJLX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FHUEX
Ранг доходности на риск FHUEX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHUEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHUEX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHUEX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHUEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHUEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIJLX c FHUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class Z (FIJLX) и Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class A (FHUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIJLXFHUEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.35

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.26

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.09

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

13.70

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIJLX vs. FHUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIJLX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHUEX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIJLX и FHUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIJLXFHUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.35

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.67

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.70

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FIJLX и FHUEX

Максимальная просадка FIJLX за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки FHUEX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJLX и FHUEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIJLXFHUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-31.34%

+8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-9.69%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.71%

-15.58%

+7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.50%

-27.98%

+5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.60%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-6.00%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

2.18%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FIJLX и FHUEX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class Z (FIJLX) составляет 2.62%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class A (FHUEX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что FIJLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIJLXFHUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

4.22%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

10.44%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.94%

12.71%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

15.10%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.81%

16.87%

-7.06%

Сравнение комиссий FIJLX и FHUEX

FIJLX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FHUEX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIJLX и FHUEX

Дивидендная доходность FIJLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что больше доходности FHUEX в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FHUEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class A		3.13%2.24%4.66%1.85%6.05%8.12%4.43%2.86%3.60%
FIJLX
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class Z		8.04%8.05%8.65%2.61%9.29%11.03%7.33%7.20%6.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FIJLX and FHUEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHUEX has higher volatility (4.22%) compared to FIJLX (2.62%). In terms of maximum drawdown, FIJLX dropped -22.50% vs FHUEX's -31.34%.

FHUEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIJLX и FHUEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор