Сравнение FIIVX с JRLVX
FIIVX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class I) and JRLVX (John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FIIVX returned 6.34%/yr vs 11.27%/yr for JRLVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FIIVX charges 0.47%/yr vs 0.01%/yr for JRLVX.
Доходность
Сравнение доходности FIIVX и JRLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIIVX показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у JRLVX с доходностью 11.90%. За последние 10 лет акции FIIVX уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 6.34% против 11.27% соответственно.
FIIVX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 6.34%
JRLVX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 11.90%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам FIIVX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIIVX Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class I | 5.44% | 12.26% | 5.86% | 10.72% | -14.64% | 6.76% | 12.08% | 16.18% | -4.46% | 13.34% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 11.90% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Correlation
The correlation between FIIVX and JRLVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2013 г. | 0.92 |
The correlation between FIIVX and JRLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIIVX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
FIIVX
JRLVX
Сравнение FIIVX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class I (FIIVX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIIVX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.44 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 3.17 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.58 | 14.06 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIIVX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.39 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.63 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.71 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.65 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок FIIVX и JRLVX
Максимальная просадка FIIVX за все время составила -40.59%, что больше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIVX и JRLVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIIVX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.59% | -32.53% | -8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -8.50% | +3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.52% | -15.27% | +8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -25.64% | +5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.11% | -32.53% | +12.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.38% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -4.56% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.91% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIIVX и JRLVX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class I (FIIVX) составляет 2.12%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что FIIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIIVX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 3.33% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 8.98% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.59% | 11.29% | -5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 14.77% | -7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.41% | 15.98% | -8.57% |
Сравнение комиссий FIIVX и JRLVX
FIIVX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIIVX и JRLVX
Дивидендная доходность FIIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности JRLVX в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIIVX Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class I | 2.72% | 2.82% | 2.73% | 2.57% | 3.52% | 4.60% | 3.73% | 3.13% | 6.91% | 25.16% | 2.28% | 4.45% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.18% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FIIVX and JRLVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JRLVX has higher volatility (3.33%) compared to FIIVX (2.12%). In terms of maximum drawdown, FIIVX dropped -40.59% vs JRLVX's -32.53%.
JRLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIIVX и JRLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор