PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIIVX с FCTKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIIVX с FCTKX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FIIVX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class I) and FCTKX (Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FIIVX returned 3.82%/yr vs 10.52%/yr for FCTKX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FIIVX charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for FCTKX.

Доходность

Сравнение доходности FIIVX и FCTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class I (FIIVX) и Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIIVX показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у FCTKX с доходностью 13.83%.

FIIVX

1 день
0.15%
1 месяц
0.60%
С начала года
5.44%
6 месяцев
5.92%
1 год
13.23%
3 года*
9.74%
5 лет*
3.82%
10 лет*
6.34%

FCTKX

1 день
0.44%
1 месяц
1.82%
С начала года
13.83%
6 месяцев
15.32%
1 год
30.93%
3 года*
21.10%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIIVX и FCTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIIVX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class I		5.44%12.26%5.86%10.72%-14.64%6.76%12.08%16.18%-4.46%6.32%
FCTKX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6		13.83%24.06%14.41%20.84%-18.09%16.86%18.53%25.67%-8.66%9.78%

Correlation

The correlation between FIIVX and FCTKX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.92

The correlation between FIIVX and FCTKX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIIVX и FCTKX

Секторы
FIIVX
FCTKX

Технологии

22.9%
23.3%

Финансовые услуги

17.6%
17.0%

Промышленность

15.7%
15.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.1%

Здравоохранение

7.9%
8.7%

Коммуникационные услуги

7.1%
8.1%

Сырьевые материалы

6.0%
5.7%

Энергетика

5.6%
4.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.5%

Коммунальные услуги

2.0%
1.8%

Недвижимость

1.3%
1.1%

Технологии

FIIVX
22.9%
FCTKX
23.3%

Финансовые услуги

FIIVX
17.6%
FCTKX
17.0%

Промышленность

FIIVX
15.7%
FCTKX
15.7%

Потребительский циклический сектор

FIIVX
9.5%
FCTKX
9.1%

Здравоохранение

FIIVX
7.9%
FCTKX
8.7%

Коммуникационные услуги

FIIVX
7.1%
FCTKX
8.1%

Сырьевые материалы

FIIVX
6.0%
FCTKX
5.7%

Энергетика

FIIVX
5.6%
FCTKX
4.9%

Потребительский защитный сектор

FIIVX
4.4%
FCTKX
4.5%

Коммунальные услуги

FIIVX
2.0%
FCTKX
1.8%

Недвижимость

FIIVX
1.3%
FCTKX
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class I

Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6

Часто сравнивают с FIIVX:
FIIVX с VTCLXFIIVX с FIKFXFIIVX с FNSFXFIIVX с PLTZXFIIVX с DRIKXFIIVX с DRILXFIIVX с ECAT
Часто сравнивают с FCTKX:
FCTKX с FXAIXFCTKX с FDEWXFCTKX с SPYFCTKX с VTFCTKX с FJTKXFCTKX с FITLXFCTKX с FSKAX

Доходность на риск

FIIVX vs. FCTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIIVX
Ранг доходности на риск FIIVX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIVX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIVX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIVX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FCTKX
Ранг доходности на риск FCTKX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTKX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTKX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTKX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTKX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIVX c FCTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class I (FIIVX) и Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIIVXFCTKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.44

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.36

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.45

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.19

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.58

14.24

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIIVX vs. FCTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIVX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCTKX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIVX и FCTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIIVXFCTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.44

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.77

-0.25

Просадки

Сравнение просадок FIIVX и FCTKX

Максимальная просадка FIIVX за все время составила -40.59%, что больше максимальной просадки FCTKX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIVX и FCTKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIIVXFCTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.59%

-30.94%

-9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-9.78%

+5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.52%

-15.40%

+8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-27.16%

+7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.10%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-5.46%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.18%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIVX и FCTKX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class I (FIIVX) составляет 2.12%, в то время как у Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что FIIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIIVXFCTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

4.21%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.63%

10.54%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.59%

12.82%

-7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.27%

15.04%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.41%

15.88%

-8.47%

Сравнение комиссий FIIVX и FCTKX

FIIVX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FCTKX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIVX и FCTKX

Дивидендная доходность FIIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности FCTKX в 5.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTKX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6		5.14%4.06%2.31%2.19%11.70%11.47%4.40%6.53%7.08%2.74%0.00%0.00%
FIIVX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class I		2.72%2.82%2.73%2.57%3.52%4.60%3.73%3.13%6.91%25.16%2.28%4.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FIIVX and FCTKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCTKX has higher volatility (4.21%) compared to FIIVX (2.12%). In terms of maximum drawdown, FIIVX dropped -40.59% vs FCTKX's -30.94%.

FCTKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIIVX и FCTKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор