Сравнение FIIMX с FIIAX
FIIMX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I) and FIIAX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A) are both Mid Cap Blend Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FIIMX returned 12.67%/yr vs 12.79%/yr for FIIAX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FIIMX charges 0.73%/yr vs 1.00%/yr for FIIAX.
Доходность
Сравнение доходности FIIMX и FIIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIIMX показывает доходность 25.04%, а FIIAX немного ниже – 24.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIIMX имеют среднегодовую доходность 12.67%, а акции FIIAX немного впереди с 12.79%.
FIIMX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 25.04%
- 6 месяцев
- 22.17%
- 1 год
- 40.75%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 12.67%
FIIAX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 24.86%
- 6 месяцев
- 22.04%
- 1 год
- 40.40%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение доходности по годам FIIMX и FIIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIIMX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I | 25.04% | 7.71% | 17.21% | 15.01% | -14.80% | 25.26% | 18.68% | 23.72% | -14.97% | 20.62% |
FIIAX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A | 24.86% | 7.21% | 16.96% | 14.68% | -15.04% | 24.94% | 18.34% | 23.32% | -15.21% | 20.32% |
Correlation
The correlation between FIIMX and FIIAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2004 г. | 1.00 |
The correlation between FIIMX and FIIAX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIIMX vs. FIIAX — Ранг доходности на риск
FIIMX
FIIAX
Сравнение FIIMX c FIIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I (FIIMX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A (FIIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIIMX | FIIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 4.05 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.32 | 16.17 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIIMX и FIIAX
Максимальная просадка FIIMX за все время составила -53.22%, примерно равная максимальной просадке FIIAX в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIMX и FIIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIIMX | FIIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.22% | -53.35% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -9.83% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.06% | -28.25% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.06% | -28.25% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -42.33% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.79% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -8.18% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.45% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIIMX и FIIAX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I (FIIMX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A (FIIAX) имеют волатильность 5.85% и 5.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIIMX | FIIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 5.88% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 14.25% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 17.76% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 20.41% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 21.02% | -0.03% |
Сравнение комиссий FIIMX и FIIAX
FIIMX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FIIAX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIIMX и FIIAX
Дивидендная доходность FIIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности FIIAX в 5.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIIAX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A | 5.66% | 6.21% | 6.89% | 2.59% | 5.68% | 18.94% | 1.12% | 3.21% | 10.53% | 7.60% | 8.69% | 4.74% |
FIIMX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I | 5.49% | 6.06% | 6.79% | 2.71% | 5.70% | 18.41% | 1.29% | 3.30% | 10.56% | 7.67% | 4.84% | 4.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FIIMX and FIIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FIIAX has higher volatility (5.88%) compared to FIIMX (5.85%). In terms of maximum drawdown, FIIMX dropped -53.22% vs FIIAX's -53.35%.
FIIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIIMX и FIIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор