Сравнение FIGG с COTG
FIGG (Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FIGG и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIGG показывает доходность -74.79%, что значительно ниже, чем у COTG с доходностью 20.04%.
FIGG
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 21.95%
- С начала года
- -74.79%
- 6 месяцев
- -77.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- 20.04%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIGG и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIGG Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF | -74.79% | -65.98% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 20.04% | -19.20% |
Correlation
The correlation between FIGG and COTG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FIGG c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF (FIGG) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIGG | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.21 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок FIGG и COTG
Максимальная просадка FIGG за все время составила -95.11%, что больше максимальной просадки COTG в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGG и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIGG | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.11% | -25.69% | -69.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.15% | -21.71% | -70.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.13% | -8.42% | -68.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIGG и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIGG | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.92% | 40.63% | +107.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.92% | 40.63% | +107.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.92% | 40.63% | +107.29% |
Сравнение комиссий FIGG и COTG
И FIGG, и COTG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGG и COTG
Ни FIGG, ни COTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FIGG and COTG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIGG and COTG have the same expense ratio: 0.75% per year.
FIGG and COTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для FIGG и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор