Сравнение FICSX с TFSCX
FICSX (Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C) and TFSCX (Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, FICSX returned 8.18%/yr vs 5.35%/yr for TFSCX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FICSX charges 2.05%/yr vs 1.02%/yr for TFSCX.
Доходность
Сравнение доходности FICSX и TFSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICSX показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у TFSCX с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции FICSX превзошли акции TFSCX по среднегодовой доходности: 8.18% против 5.35% соответственно.
FICSX
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 8.18%
TFSCX
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 5.35%
Сравнение доходности по годам FICSX и TFSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICSX Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C | 7.55% | 23.45% | -1.00% | 18.40% | -17.50% | 12.27% | 8.81% | 20.21% | -16.98% | 30.98% |
TFSCX Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund | 8.25% | 10.61% | -2.43% | 15.89% | -23.28% | 10.58% | 8.95% | 22.86% | -18.60% | 30.60% |
Correlation
The correlation between FICSX and TFSCX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | 0.84 |
The correlation between FICSX and TFSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICSX vs. TFSCX — Ранг доходности на риск
FICSX
TFSCX
Сравнение FICSX c TFSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C (FICSX) и Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund (TFSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICSX | TFSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.07 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 3.21 | +1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICSX и TFSCX
Максимальная просадка FICSX за все время составила -61.39%, примерно равная максимальной просадке TFSCX в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICSX и TFSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICSX | TFSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.39% | -61.28% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -11.58% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.15% | -20.10% | +6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.79% | -37.98% | +6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | -43.43% | +3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.03% | -4.67% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -11.21% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.85% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICSX и TFSCX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C (FICSX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund (TFSCX) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что FICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICSX | TFSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 5.02% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 11.34% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 13.76% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 16.77% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.96% | 15.97% | -2.01% |
Сравнение комиссий FICSX и TFSCX
FICSX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии TFSCX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICSX и TFSCX
Дивидендная доходность FICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности TFSCX в 66.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICSX Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C | 2.54% | 2.73% | 1.59% | 0.97% | 0.00% | 6.57% | 0.00% | 1.20% | 5.20% | 2.59% | 1.66% | 2.93% |
TFSCX Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund | 66.31% | 71.78% | 14.37% | 1.28% | 2.34% | 16.40% | 1.23% | 3.06% | 14.00% | 3.83% | 1.83% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
FICSX and TFSCX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICSX has higher volatility (5.76%) compared to TFSCX (5.02%). In terms of maximum drawdown, FICSX dropped -61.39% vs TFSCX's -61.28%.
FICSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICSX и TFSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор