Сравнение FICQX с THOIX
FICQX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) and THOIX (Thornburg Global Opportunities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FICQX charges 0.81%/yr vs 0.99%/yr for THOIX.
Доходность
Сравнение доходности FICQX и THOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FICQX показывает доходность 9.52%, а THOIX немного ниже – 9.34%.
FICQX
- 1 день
- -4.28%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THOIX
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- 9.55%
- 1 год
- 31.62%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 13.80%
Сравнение доходности по годам FICQX и THOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FICQX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 9.52% | 0.38% |
THOIX Thornburg Global Opportunities Fund | 9.34% | 10.18% |
Correlation
The correlation between FICQX and THOIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICQX vs. THOIX — Ранг доходности на риск
FICQX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
THOIX
Сравнение FICQX c THOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation Fund (FICQX) и Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICQX | THOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICQX и THOIX
Максимальная просадка FICQX за все время составила -14.45%, что меньше максимальной просадки THOIX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICQX и THOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICQX | THOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.45% | -64.58% | +50.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -4.69% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -11.44% | +8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FICQX и THOIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICQX | THOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.54% | 11.66% | +8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 16.50% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 17.43% | +3.11% |
Сравнение комиссий FICQX и THOIX
FICQX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии THOIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICQX и THOIX
Дивидендная доходность FICQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности THOIX в 5.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICQX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 5.46% | 5.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THOIX Thornburg Global Opportunities Fund | 5.87% | 6.42% | 5.70% | 5.70% | 4.00% | 14.39% | 6.70% | 1.47% | 2.65% | 0.67% | 0.82% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
FICQX and THOIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FICQX и THOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор