Сравнение FICQX с FISZX
FICQX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) and FISZX (Fidelity SAI International SMA Completion Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FICQX charges 0.81%/yr vs 0.00%/yr for FISZX.
Доходность
Сравнение доходности FICQX и FISZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICQX показывает доходность 9.52%, что значительно ниже, чем у FISZX с доходностью 26.14%.
FICQX
- 1 день
- -4.28%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FISZX
- 1 день
- -4.85%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 26.14%
- 6 месяцев
- 27.24%
- 1 год
- 41.06%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FICQX и FISZX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FICQX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 9.52% | 0.38% |
FISZX Fidelity SAI International SMA Completion Fund | 26.14% | 8.81% |
Correlation
The correlation between FICQX and FISZX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICQX vs. FISZX — Ранг доходности на риск
FICQX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FISZX
Сравнение FICQX c FISZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation Fund (FICQX) и Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICQX | FISZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICQX и FISZX
Максимальная просадка FICQX за все время составила -14.45%, что меньше максимальной просадки FISZX в -39.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICQX и FISZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICQX | FISZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.45% | -39.92% | +25.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -4.85% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -12.29% | +9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FICQX и FISZX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICQX | FISZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.54% | 21.46% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 18.43% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 18.61% | +1.93% |
Сравнение комиссий FICQX и FISZX
FICQX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FISZX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICQX и FISZX
Дивидендная доходность FICQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности FISZX в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICQX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 5.46% | 5.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FISZX Fidelity SAI International SMA Completion Fund | 1.53% | 1.92% | 2.55% | 1.89% | 1.37% | 6.08% | 0.90% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
FICQX and FISZX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FICQX и FISZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор