PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIASX с TFSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIASX с TFSCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FIASX (Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A) and TFSCX (Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, FIASX returned 8.48%/yr vs 5.17%/yr for TFSCX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FIASX charges 1.29%/yr vs 1.02%/yr for TFSCX.

Доходность

Сравнение доходности FIASX и TFSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A (FIASX) и Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund (TFSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIASX показывает доходность 7.70%, что значительно ниже, чем у TFSCX с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции FIASX превзошли акции TFSCX по среднегодовой доходности: 8.48% против 5.17% соответственно.

FIASX

1 день
0.86%
1 месяц
-2.88%
6 месяцев
5.30%
С начала года
7.70%
1 год
13.40%
3 года*
12.08%
5 лет*
6.20%
10 лет*
8.48%

TFSCX

1 день
0.63%
1 месяц
-2.36%
6 месяцев
6.18%
С начала года
9.63%
1 год
10.13%
3 года*
7.29%
5 лет*
0.78%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIASX и TFSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIASX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A		7.70%24.33%-0.23%19.32%-16.90%13.15%9.63%21.14%-16.35%31.47%
TFSCX
Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund		9.63%10.61%-2.43%15.89%-23.28%10.58%8.95%22.86%-18.60%30.60%

Correlation

The correlation between FIASX and TFSCX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

0.85

The correlation between FIASX and TFSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A

Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund

Часто сравнивают с FIASX:
FIASX с VOOFIASX с VFFSXFIASX с VFMVFIASX с QQQFIASX с NWXVXFIASX с IEGAXFIASX с ALOIX
Часто сравнивают с TFSCX:
TFSCX с FSISXTFSCX с ALOIXTFSCX с CSGIXTFSCX с FRIAXTFSCX с ARHBXTFSCX с SHAPXTFSCX с FKGRX

Доходность на риск

FIASX vs. TFSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIASX
Ранг доходности на риск FIASX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIASX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIASX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIASX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIASX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIASX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TFSCX
Ранг доходности на риск TFSCX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFSCX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFSCX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFSCX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFSCX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFSCX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIASX c TFSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A (FIASX) и Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund (TFSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIASXTFSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
0.76

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.14

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

0.91

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

2.66

+1.70

FIASX vs. TFSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIASX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа TFSCX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIASX и TFSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIASX и TFSCX

Максимальная просадка FIASX за все время составила -60.99%, примерно равная максимальной просадке TFSCX в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIASX и TFSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIASXTFSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.99%

-61.28%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-11.58%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.80%

-20.10%

+7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-37.98%

+6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-43.43%

+4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-3.46%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-11.20%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.96%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FIASX и TFSCX

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A (FIASX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund (TFSCX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FIASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIASXTFSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.42%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

11.67%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

13.93%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

16.80%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

15.92%

-2.01%

Сравнение комиссий FIASX и TFSCX

FIASX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TFSCX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIASX и TFSCX

Дивидендная доходность FIASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности TFSCX в 65.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIASX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A		3.17%3.41%2.40%1.67%0.42%7.18%0.56%2.11%5.95%2.51%2.46%2.85%
TFSCX
Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund		65.47%71.78%14.37%1.28%2.34%16.40%1.23%3.06%14.00%3.83%1.83%1.43%

Часто задаваемые вопросы

FIASX and TFSCX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIASX has higher volatility (4.96%) compared to TFSCX (4.42%). In terms of maximum drawdown, FIASX dropped -60.99% vs TFSCX's -61.28%.

FIASX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIASX и TFSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор