PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIAFX с SSFNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIAFX с SSFNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIAFX (Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I) and SSFNX (State Street Target Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FIAFX returned 4.37%/yr vs 5.86%/yr for SSFNX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FIAFX charges 0.47%/yr vs 0.10%/yr for SSFNX.

Доходность

Сравнение доходности FIAFX и SSFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I (FIAFX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIAFX показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у SSFNX с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции FIAFX уступали акциям SSFNX по среднегодовой доходности: 4.37% против 5.86% соответственно.

FIAFX

1 день
-0.27%
1 месяц
1.08%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.77%
1 год
10.23%
3 года*
7.80%
5 лет*
3.00%
10 лет*
4.37%

SSFNX

1 день
-0.25%
1 месяц
1.02%
С начала года
5.31%
6 месяцев
5.46%
1 год
12.40%
3 года*
9.84%
5 лет*
4.43%
10 лет*
5.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIAFX и SSFNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIAFX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I		4.43%10.07%4.29%8.05%-11.40%3.13%8.79%11.10%-1.80%7.30%
SSFNX
State Street Target Retirement Fund		5.31%10.93%7.05%10.73%-12.21%6.87%10.26%13.97%-2.49%8.92%

Correlation

The correlation between FIAFX and SSFNX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.85

The correlation between FIAFX and SSFNX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I

State Street Target Retirement Fund

Часто сравнивают с FIAFX:
FIAFX с FIOFXFIAFX с FZROXFIAFX с VTVFIAFX с FXAIXFIAFX с SPYFIAFX с WMTFIAFX с VOO
Часто сравнивают с SSFNX:
SSFNX с BLKSSFNX с TCLTXSSFNX с FHFAXSSFNX с PBRNXSSFNX с PLTHXSSFNX с SPYSSFNX с GMFZX

Доходность на риск

FIAFX vs. SSFNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIAFX
Ранг доходности на риск FIAFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAFX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SSFNX
Ранг доходности на риск SSFNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFNX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFNX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFNX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIAFX c SSFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I (FIAFX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIAFXSSFNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.93

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
4.30

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.60

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.65

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

16.60

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIAFX vs. SSFNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIAFX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSFNX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIAFX и SSFNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIAFXSSFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.93

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.90

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.84

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FIAFX и SSFNX

Максимальная просадка FIAFX за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки SSFNX в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAFX и SSFNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIAFXSSFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-16.62%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-3.52%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.88%

-5.40%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-16.62%

+0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.92%

-16.62%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.25%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-2.52%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.77%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FIAFX и SSFNX

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I (FIAFX) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с State Street Target Retirement Fund (SSFNX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что FIAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIAFXSSFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.42%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.85%

3.52%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

4.39%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

6.58%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

6.57%

-1.92%

Сравнение комиссий FIAFX и SSFNX

FIAFX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SSFNX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIAFX и SSFNX

Дивидендная доходность FIAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности SSFNX в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIAFX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I		2.97%3.14%3.03%2.88%5.95%5.27%3.82%3.77%5.61%3.31%3.09%3.04%
SSFNX
State Street Target Retirement Fund		4.62%4.86%5.78%5.26%5.12%6.69%1.61%3.35%4.40%2.72%1.84%2.05%

Часто задаваемые вопросы

FIAFX and SSFNX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIAFX has higher volatility (1.87%) compared to SSFNX (1.42%). In terms of maximum drawdown, FIAFX dropped -18.94% vs SSFNX's -16.62%.

SSFNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIAFX и SSFNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор