PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHTKX с FJAJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHTKX с FJAJX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHTKX (Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6) and FJAJX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2020 Fund Class I) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FHTKX returned 10.39%/yr vs 4.87%/yr for FJAJX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FHTKX charges 0.50%/yr vs 0.44%/yr for FJAJX.

Доходность

Сравнение доходности FHTKX и FJAJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 (FHTKX) и Fidelity Advisor Freedom Blend 2020 Fund Class I (FJAJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHTKX показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у FJAJX с доходностью 7.13%.

FHTKX

1 день
0.49%
1 месяц
4.50%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.77%
1 год
28.30%
3 года*
20.51%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

FJAJX

1 день
0.32%
1 месяц
2.74%
С начала года
7.13%
6 месяцев
7.69%
1 год
17.11%
3 года*
11.63%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHTKX и FJAJX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHTKX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6		12.20%22.35%16.63%20.25%-18.08%16.80%18.62%25.70%-12.48%
FJAJX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2020 Fund Class I		7.13%14.41%6.99%12.71%-16.59%8.58%13.28%18.38%-6.90%

Correlation

The correlation between FHTKX and FJAJX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.95

The correlation between FHTKX and FJAJX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6

Fidelity Advisor Freedom Blend 2020 Fund Class I

Часто сравнивают с FHTKX:
FHTKX с FXAIXFHTKX с FSNVXFHTKX с FFIZXFHTKX с FFSZXFHTKX с FDEEXFHTKX с VTIVXFHTKX с FSSNX
Часто сравнивают с FJAJX:
FJAJX с FSPGXFJAJX с FBGRXFJAJX с FIRMXFJAJX с FSELXFJAJX с FFGZXFJAJX с FNILXFJAJX с FRHMX

Доходность на риск

FHTKX vs. FJAJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHTKX
Ранг доходности на риск FHTKX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHTKX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHTKX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHTKX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHTKX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHTKX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FJAJX
Ранг доходности на риск FJAJX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJAJX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJAJX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJAJX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJAJX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJAJX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHTKX c FJAJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 (FHTKX) и Fidelity Advisor Freedom Blend 2020 Fund Class I (FJAJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHTKXFJAJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.48

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.58

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.49

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.15

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

13.66

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHTKX vs. FJAJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHTKX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJAJX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHTKX и FJAJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHTKXFJAJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.55

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.71

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FHTKX и FJAJX

Максимальная просадка FHTKX за все время составила -30.95%, что больше максимальной просадки FJAJX в -22.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHTKX и FJAJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHTKXFJAJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-22.88%

-8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-5.49%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-7.92%

-6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.05%

-22.88%

-4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-4.89%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.26%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FHTKX и FJAJX

Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 (FHTKX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Fidelity Advisor Freedom Blend 2020 Fund Class I (FJAJX) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что FHTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJAJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHTKXFJAJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

2.56%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

5.76%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

6.97%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

8.96%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

9.72%

+5.83%

Сравнение комиссий FHTKX и FJAJX

FHTKX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FJAJX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHTKX и FJAJX

Дивидендная доходность FHTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности FJAJX в 3.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FHTKX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6		6.54%5.27%5.65%2.00%12.68%12.37%5.93%7.00%8.48%3.12%
FJAJX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2020 Fund Class I		3.28%2.59%2.42%2.40%5.71%7.27%4.34%3.03%1.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FHTKX and FJAJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHTKX has higher volatility (3.87%) compared to FJAJX (2.56%). In terms of maximum drawdown, FHTKX dropped -30.95% vs FJAJX's -22.88%.

FHTKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHTKX и FJAJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор