PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHRFX с FIRVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHRFX с FIRVX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

FHRFX (Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K6) and FIRVX (Fidelity Managed Retirement 2020 Fund) are both Target Retirement Date funds from BlackRock. Over the past 5 years, FHRFX returned 4.31%/yr vs 597.67%/yr for FIRVX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FHRFX charges 0.28%/yr vs 0.47%/yr for FIRVX.

Доходность

Сравнение доходности FHRFX и FIRVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K6 (FHRFX) и Fidelity Managed Retirement 2020 Fund (FIRVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHRFX показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у FIRVX с доходностью 1,440,933.92%.

FHRFX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.85%
6 месяцев
4.62%
С начала года
4.62%
1 год
10.88%
3 года*
10.49%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—

FIRVX

1 день
1,371,718.18%
1 месяц
1,364,034.68%
6 месяцев
1,440,933.92%
С начала года
1,440,933.92%
1 год
1,517,270.51%
3 года*
2,512.79%
5 лет*
597.67%
10 лет*
176.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHRFX и FIRVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FHRFX
Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K6		4.62%13.52%7.26%12.21%-15.50%8.21%13.45%5.10%
FIRVX
Fidelity Managed Retirement 2020 Fund		1,440,933.92%12.25%5.86%10.72%-14.63%6.77%12.06%5.34%

Correlation

The correlation between FHRFX and FIRVX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.99

The correlation between FHRFX and FIRVX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K6

Fidelity Managed Retirement 2020 Fund

Часто сравнивают с FHRFX:
FHRFX с DRILXFHRFX с FRHMXFHRFX с LIVIXFHRFX с ECATFHRFX с JLKYXFHRFX с LTIUXFHRFX с VTCLX
Часто сравнивают с FIRVX:
FIRVX с FRKMXFIRVX с DRILXFIRVX с FVTKXFIRVX с DRIKXFIRVX с SSFNXFIRVX с FIKFXFIRVX с FRHMX

Доходность на риск

FHRFX vs. FIRVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHRFX
Ранг доходности на риск FHRFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHRFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHRFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHRFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHRFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHRFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FIRVX
Ранг доходности на риск FIRVX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRVX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRVX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRVX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHRFX c FIRVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K6 (FHRFX) и Fidelity Managed Retirement 2020 Fund (FIRVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FHRFXFIRVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.17

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
351,355.56

-351,352.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

49,085.82

-49,084.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

356,370.91

-356,368.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

1,512,145.77

-1,512,134.35

FHRFX vs. FIRVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHRFX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа FIRVX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHRFX и FIRVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FHRFX и FIRVX

Максимальная просадка FHRFX за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки FIRVX в -40.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHRFX и FIRVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHRFXFIRVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.45%

-40.59%

+19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.08%

-4.51%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.09%

-6.52%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

-20.10%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

0.00%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-4.97%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.06%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FHRFX и FIRVX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K6 (FHRFX) составляет 2.65%, в то время как у Fidelity Managed Retirement 2020 Fund (FIRVX) волатильность равна 952.63%. Это указывает на то, что FHRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIRVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHRFXFIRVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

952.63%

-949.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

952.62%

-947.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.61%

1,374,447.92%

-1,374,441.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.22%

614,671.81%

-614,663.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.20%

434,465.54%

-434,456.34%

Сравнение комиссий FHRFX и FIRVX

FHRFX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FIRVX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHRFX и FIRVX

Дивидендная доходность FHRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности FIRVX в 102.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHRFX
Fidelity Managed Retirement 2025 Fund Class K6		3.83%2.79%3.26%2.80%4.93%5.33%3.81%2.64%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIRVX
Fidelity Managed Retirement 2020 Fund		102.87%2.83%2.74%2.57%3.52%4.61%3.74%3.18%6.90%25.16%2.28%4.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FHRFX and FIRVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIRVX has higher volatility (952.63%) compared to FHRFX (2.65%). In terms of maximum drawdown, FHRFX dropped -21.45% vs FIRVX's -40.59%.

FHRFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHRFX и FIRVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор