Сравнение FHQEX с LTTIX
FHQEX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class I) and LTTIX (MFS Lifetime 2025 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FHQEX returned 11.04%/yr vs 3.72%/yr for LTTIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FHQEX charges 0.49%/yr vs 0.00%/yr for LTTIX.
Доходность
Сравнение доходности FHQEX и LTTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHQEX показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у LTTIX с доходностью 2.74%.
FHQEX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 15.28%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- —
LTTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 6.24%
Сравнение доходности по годам FHQEX и LTTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHQEX Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class I | 14.56% | 22.60% | 16.42% | 20.49% | -19.10% | 16.32% | 17.85% | 26.38% | -13.53% |
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund | 2.74% | 9.29% | 6.73% | 10.36% | -12.36% | 8.61% | 10.61% | 17.82% | -6.57% |
Correlation
The correlation between FHQEX and LTTIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2018 г. | 0.89 |
The correlation between FHQEX and LTTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHQEX vs. LTTIX — Ранг доходности на риск
FHQEX
LTTIX
Сравнение FHQEX c LTTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class I (FHQEX) и MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHQEX | LTTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.47 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | 10.68 | +3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHQEX и LTTIX
Максимальная просадка FHQEX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки LTTIX в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHQEX и LTTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHQEX | LTTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -19.33% | -12.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -3.64% | -6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | -5.77% | -9.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.80% | -16.92% | -10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.45% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -2.68% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 0.84% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHQEX и LTTIX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class I (FHQEX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что FHQEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHQEX | LTTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 1.34% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | 3.32% | +8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 4.18% | +9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 6.37% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 7.24% | +9.73% |
Сравнение комиссий FHQEX и LTTIX
FHQEX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LTTIX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHQEX и LTTIX
Дивидендная доходность FHQEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности LTTIX в 11.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHQEX Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class I | 3.19% | 2.36% | 4.95% | 1.89% | 6.19% | 8.32% | 4.49% | 3.10% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund | 11.54% | 8.13% | 7.07% | 3.30% | 5.88% | 7.35% | 2.83% | 3.68% | 4.32% | 3.51% | 4.03% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
FHQEX and LTTIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHQEX has higher volatility (5.82%) compared to LTTIX (1.34%). In terms of maximum drawdown, FHQEX dropped -31.34% vs LTTIX's -19.33%.
FHQEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHQEX и LTTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор